Historia cuantitativa interesante: posiciones largas y cortas

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Hace unos años, vi una historia sobre una pareja de accionistas que se enfrentaban, que invirtieron en acciones durante años, a Zhang le gustaba hacer más, a Li le gustaba que los fondos financieros estuvieran vacíos, y las opiniones de los dos siempre no coincidían, y después de 300 acciones en el índice de futuros, Zhang hizo más, mientras que Lee hizo más, hasta ahora los dos creen que están en lo correcto, porque todos creen que ganan dinero, ¿qué piensas? Para comprobar este fenómeno, he escrito un código de negociación programado para probarlos en un índice de futuros de 300 acciones de Shenzhen, que requiere la deducción de los honorarios, además de un precio de entrada al precio de apertura de la siguiente barra, con las siguientes condiciones:

Muerte de varios hombres: Si el precio de apertura de cada día es de una mano más, se detiene en 30 puntos, y si el precio de apertura no desencadena el paro, se elimina la posición a las 14:45 todos los días.

¿Qué es lo que está sucediendo? El precio de apertura de cada día en una sola carta vacía, se detiene en 30 puntos, si el disco no desencadena el paro, se elimina la posición a las 14:45 todos los días.

Nota: Sólo una transacción unidireccional por día. El informe de rendimiento de los 300 índices de futuros del 1 de enero de 2011 al 20 de noviembre de 2016, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Si tenemos un millón de dólares en la bolsa, y en un periodo de casi seis años podemos abrir y cerrar con un parón, esta prueba nos enseña que el parón es un factor importante para la supervivencia del mercado de futuros.

Si miramos más de cerca la curva entre los muertos y los muertos vacíos, encontramos otro fenómeno interesante: Si estas dos personas se reconcilian, pero siguen manteniendo sus opiniones, ¿qué harán? Decidieron ser socios, pero no renunciaron a sus propias opiniones, así que cuando se abrió el mercado, el Sr. Zhang hizo más, el Sr. Li hizo menos, porque el socio, por lo que el Sr. Li le vendió un extra al Sr. Zhang en privado, ahorró el costo de la transacción de dos transacciones unilaterales, ¡ahora los futuristas no tienen dinero! Obviamente, si el mercado se vacía, más de la parada de la carta vacía, el viejo Li tiene que comprar una mano más de la parada de la carta vacía, si el mercado se vacía, más de la parada de la carta vacía, el viejo Zhang tiene que vender una mano más de la parada de la carta vacía, y finalmente esperar a que la liquidación para nivelar la posición del día. ¿Cuál es la eficacia después de la asociación?

• ### El siguiente artículo

Este artículo trata sobre todo sobre la reconstrucción de la síntesis y descomposición de la estrategia. Reflexionemos sobre el modelo de operación mencionado en el artículo anterior: Cuando se abrió el mercado, el Sr. Zhang hizo más, el Sr. Li hizo vacío, porque el socio el Sr. Zhang le vendió una porción más de la carta al Sr. Li … ¿cómo se opera después? La combinación de las dos estrategias calcula el resultado de la prueba de la siguiente manera: Sólo hacer más: beneficio neto 89190 ¥ retiro máximo 529454 ¥ Factor de beneficio 1.02 Solo en blanco: beneficio neto de 715456 yenes y máximo retiro de 408887 yenes Factor de beneficio 1.14 Empresa asociada: ganancias netas ¥890448 Retirada máxima ¥197660 Factor de ganancias 1.28 De esta comparación se desprende que el efecto combinado de ambos es mucho mayor que el de cada uno de los dos casos, el total de ganancias es mayor que la suma de los dos, el máximo retiro es mucho menor que el de cualquiera de los dos, y el factor de ganancias es mayor que el máximo de los dos. ¿Hay alguna duda? ¡Pero es la verdad! Si uno solo hace más o menos, el rendimiento no es lo ideal, ¡pero si los dos se combinan, es genial! En realidad, si cambiamos un punto de vista, el problema es que la mayoría de las personas no tienen acceso a internet.Esta estrategia de combinación es en realidad una estrategia típica de ruptura dentro del día, es decir, después de cada apertura de la apertura de la posición cuando la posición rompe el precio de apertura de la apertura más treinta puntos, abrir más posiciones, y mantener la parada de treinta puntos; después de cada apertura de la apertura de la posición cuando la posición rompe el precio de apertura menos treinta puntos, abrir las posiciones en blanco, y mantener la parada de treinta puntos, y finalmente cerrar las posiciones antes de la liquidación. Por lo tanto, cuando desarrollamos estrategias, necesitamos ver el problema desde varios ángulos, y a veces las estrategias que desarrollamos son en realidad la misma lógica, solo que la forma de expresarlas o de operarlas es diferente. No es necesario pasar el mismo tiempo en el desarrollo de estrategias de igualación.

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