Las causas del deslizamiento en el trading programático

En primer lugar hablemos de lo que es un punto de deslizamiento en el comercio programado. En mi opinión, el punto de deslizamiento en el comercio programado es la diferencia entre el precio esperado y el precio de transacción real. Se puede dar una fórmula para calcular el punto de deslizamiento: el punto de deslizamiento = la velocidad de fluctuación en el nivel de tick de la situación*Tiempo de retraso de la red.

• Como el movimiento es siempre oscilante, el movimiento no es la causa del deslizamiento. En cambio, en el historial de retrospectiva y el disco simulado, como no hay ningún tiempo de retraso de la red, no se producen deslizamientos.

• De acuerdo con la fórmula de cálculo anterior, la fluctuación de la situación, usted no puede controlar, pero el tiempo de retraso de la red, pero lo que usted puede controlar. Debe ser claro, que usted ve la situación en su computadora, es la repetición y no la transmisión en vivo, y el programa de acuerdo con la situación de la orden emitida, en el medio también se necesita el tiempo de transmisión, para entrar en vigor.

• Para evitar los efectos de los puntos de deslizamiento, hay tres caminos a seguir:

  • 1 Aumentar el nivel de transacciones programadas

  En el proceso de negociación programada, el nivel de transacción del ciclo grande, cuyo promedio de ventajas y puntos de pérdidas es necesariamente mayor que el nivel de transacción pequeño. Si un modelo de nivel grande es un promedio de ganancias de 50 puntos, un promedio de pérdidas de 30 puntos, y un modelo de nivel pequeño es un promedio de ganancias de 5 puntos, un promedio de pérdidas de 3 puntos, en el historial de retroalimentación y el disco simulado, los dos no ven ninguna gran diferencia, son modelos que pueden obtener ganancias estables, pero en el disco real, será muy diferente, el primero debe ser más efectivo que el segundo, ya que la escala de puntos de deslizamiento y el promedio de puntos de pérdidas no están en un nivel numérico.

  • 2 Reducción de la latencia en la red durante las transacciones programadas

  Haga todo lo posible para encontrar la forma más rápida de conectarse a su servidor de transacciones programadas y reducir la latencia de la red.

  • 3 Evite los momentos en los que las tendencias cambian rápidamente

  Por ejemplo, en el caso de los no-farmers, he adoptado una postura de total evasión y he limpiado todas las existencias 15 minutos antes de que los datos fueran publicados. La velocidad de las fluctuaciones de la situación es algo que no puedes controlar, pero puedes evitarlo, los no-farmers publican el tiempo, con precisión hasta el segundo, sin tener posiciones en ese momento, el deslizamiento es más grande y no tiene ningún efecto en ti.

  En resumen, 2 y 3 son ajustes a la fórmula de cálculo de dos veces para reducir o evitar los puntos de deslizamiento en las operaciones programadas, mientras que el método 1 en realidad no reduce los puntos de deslizamiento, solo reduce el efecto de los puntos de deslizamiento para que no afecte a su curva de rentabilidad. Finalmente, los puntos de deslizamiento en las operaciones programadas a veces pueden aumentar sus ganancias, lo que requiere que usted entienda la forma en que abre una posición en paz.

  Por ejemplo, los pedidos en el modo de retroceso, y los puntos fijos de parada, los puntos de deslizamiento son tus amigos. Cuando tienes más de dos servidores de transacción, es necesario separar todos los pedidos y las reservas. Si los puntos de deslizamiento son favorables para ti, las instrucciones se colocan en el servidor de red lenta para operar, si los puntos de deslizamiento son desfavorables para ti, debes dividir estas instrucciones para operar en el servidor de red rápida.

¿Cómo evitar un punto de desliz?

Cada comerciante inevitablemente encontrará un punto de deslizamiento, ya sea que negocie acciones, divisas o futuros. Un punto de deslizamiento es una discrepancia entre el precio de transacción real y el precio de transacción esperado por el cliente. Supongamos que el precio que esperaba para el listado de acciones era de \(49.37. Pero puede que debido a un cambio en el entorno de la negociación, su oferta se retrasara, y finalmente obtuvo un precio de \)49.40. Esta diferencia de precio de $0.03 es su punto de deslizamiento.

• Tipo de pedido y punto de deslizamiento

Los puntos de deslizamiento aparecen más a menudo en la lista de precios de la bolsa. La lista de precios de la bolsa puede abrir una posición de entrada o cerrar una posición existente, por lo que los puntos de deslizamiento pueden aparecer al salir de la entrada.

Para evitar el deslizamiento bidireccional, los comerciantes también optan por las órdenes de límite. Las órdenes de límite se negocian solo cuando se especifica el precio o el mejor precio. Esta es la diferencia entre las órdenes de límite y las de mercado.

• La entrada en el mercado

Los listados de precio límite y los listados de precio límite para detener la pérdida generalmente se utilizan para abrir una posición. Como no hay ninguna posición en ese momento, puede entrar en la posición en cualquier momento. Si no puede obtener el precio esperado, no puede operar. A veces, el listado de precio límite significa la pérdida de una oportunidad potencial de obtener ganancias, pero también le permite evitar invertir demasiado en el comercio.

El listado de precios también te permite operar en cualquier momento, pero el listado de precios puede tener un deslizamiento y hacer que tu precio de transacción sea diferente de lo esperado.

Lo ideal es planificar el comercio, entrar en el mercado con un listado de precios límite o un listado de precios límite para evitar un deslizamiento innecesario al entrar. Sin embargo, algunas estrategias de comercio requieren el uso de un listado de precios de mercado para entrar en mercados que fluctúan rápidamente. En este caso, es mejor que el plan de comercio tenga en cuenta el deslizamiento.

• La salida de la posición baja

En este momento ya estás en el mercado, el capital también está estrechamente relacionado con la situación de la operación, y hay menos factores que puedas controlar que antes de entrar. Tu ganancia depende de si el mercado es benévolo. Por lo tanto, los comerciantes generalmente deciden usar la lista de precios de mercado o la lista de precios límite según los cambios en la situación en ese momento.

Si la transacción es favorable para usted, establezca una lista de precios límite en el precio objetivo. Supongamos que un comerciante compre un precio de \(49.40 y el precio de venta objetivo sea de \)49.80. La lista de precios límite garantiza que la transacción solo se realice cuando la transacción alcance $49.80.

Si la operación ya está en una situación desfavorable, el Stop Loss Order se activa y se convierte en el precio de mercado. Esto le permite salir de la operación en pérdidas a tiempo. El Stop Loss Order solo se activa en el precio que espera, pero si el precio es cada vez más desfavorable y no ha llegado a tiempo al precio especificado, su pérdida solo aumentará. En este caso, es mejor aceptar un punto de deslizamiento que una pérdida continua.

• ¿Cuándo es el punto de mayor desliz?

Los deslizamientos más grandes suelen ocurrir con eventos de riesgo importantes. Los operadores diarios deben evitar operar en momentos de eventos de riesgo importantes, como las resoluciones de la Fed o los datos no agrícolas. Las fuertes fluctuaciones de los mercados parecen tentadoras, pero es difícil obtener los precios esperados.

Lo más desafortunado es el deslizamiento importante causado por noticias o anuncios repentinos. De hecho, si no se negocia en eventos de noticias importantes, en la mayoría de los casos, el uso de stop loss es bueno para evitar el problema del deslizamiento.

Los puntos de deslizamiento son más propensos a ocurrir en mercados donde la oferta y la oferta son claras, y las fluctuaciones de los mercados son más amplias, lo que hace que los puntos de deslizamiento se amplíen. La liquidez de los pares de divisas de acciones, futuros y divisas extranjeras es más abundante, lo que puede reducir eficazmente la ocurrencia de los puntos de deslizamiento. Si los pares de divisas se negocian en Londres y Nueva York a la hora de la apertura, la mayoría de los pares de divisas tienen suficiente liquidez, los puntos de deslizamiento son menos.

• Conclusión

Ningún broker puede evitar por completo la aparición de un punto de deslizamiento, que, al igual que la comisión de diferencia, es uno de los costos de la transacción. A veces es un costo que se debe pagar, pero no siempre es así. Si es posible, utilice el precio de límite para construir una operación de almacén y salir de una operación rentable.

Algunos comerciantes no aplican un Stop Loss para evitar un deslizamiento. En un mercado extremo, es posible que se negocie a un precio malo, pero en este caso, el precio final de negociación puede ser malo, independientemente de si se utiliza un Stop Loss.

Este artículo fue extraído de los blogs de Sina y WeChat: