La esencia técnica de las reglas comerciales del Sistema Tortuga

• ### Un sistema de transacciones completo que incluye:

• El mercado: ¿qué comprar y vender? · El tamaño de la entrada en el mercado: ¿cuánto se compra y se vende? · Entrar en el mercado - ¿cuándo comprar y vender? · Detener la pérdida - cuándo vender y salir de la pérdida de acciones · Salir del mercado: ¿cuándo vender acciones con beneficios? • Estrategias - Cómo comprar y vender

ATR es el promedio de la amplitud de fluctuación de una acción en los últimos 20 días de negociación. En la mayoría de los programas de mercado, se puede usar una fórmula simple como la siguiente: TR: MAX ((((HIGH-LOW), ABS (((REF (((CLOSE,1) -HIGH)), ABS (((REF (((CLOSE,1) -LOW));

ATR:EMA(TR,20);

El número de acciones compradas y vendidas se calcula con la siguiente fórmula:

La cantidad de acciones compradas y vendidas una vez = 1% de la cuenta / ATR

Por ejemplo: el monto de la cuenta es de 500.000 yuanes, y el promedio de fluctuación de 20 días de una acción de 15 yuanes es de 0.6 yuanes, entonces el número de acciones de compra y venta = 500.000*1%/0.6 = 8333 acciones, es decir, 8300 acciones. Si compra con 15 yuanes, la posición es del 24.9%; Si la amplitud de fluctuación promedio es de 0.45 yuanes, puede comprar 11100 acciones, con una posición del 33.3%; Si la amplitud de fluctuación promedio es de 1 yuanes, solo puede comprar 5000 acciones, con una posición del 15% .

La fórmula para calcular las posiciones es: CW:CLOSE/ATR*100%　　

Debido a que la volatilidad de los mercados bursátiles nacionales es claramente mayor que la de los mercados maduros, las posiciones individuales generalmente oscilan entre el 10% y el 20%, por lo que, independientemente del tamaño de la cuenta y sin tener en cuenta la liquidez de la compra y la venta, entre 5 y 7 acciones están llenas.

Para las cuentas de capital pequeño (<500.000), 3 acciones son suficientes, y la posición puede aumentar gradualmente según las reglas. La operación de la tortuga tiene un límite de 4 unidades para una sola acción, es decir, 4*CW。

Ajuste el monto de la cuenta

Cada vez que una cuenta pierde un 10%, la pirata reduce el tamaño de la cuenta en un 20% hasta alcanzar el valor neto inicial. Si perdemos otro 10%, reducimos el tamaño de la cuenta en un 20% y así sucesivamente. A la inversa, si se gana un 10%, se puede agregar no más del 20% de fondos.

Las tortugas usan dos sistemas relacionados para elegir acciones, ambos basados en el sistema de ruptura de canal de Donchian.

A los piratas se les dieron dos reglas de sistemas de ruptura diferentes pero relacionadas, que llamamos Sistema 1 y Sistema 2. Tenemos total libertad para decidir en qué sistema configurar nuestro patrimonio neto según nuestra propia voluntad. Algunos de nosotros elegimos el Sistema 2 para negociar todo nuestro patrimonio neto, algunos elegimos el Sistema 1 y el Sistema 2 con el 50% del patrimonio neto, mientras que otros eligieron una combinación diferente.

• Sistema I - Sistema de línea parcialmente corta basado en la ruptura del día 20

• Sistema II - un sistema de línea larga más simple basado en la ruptura del día 55

  La tortuga siempre opera el día en que se produce la ruptura, y no espera el cierre del día o la apertura del día siguiente. En el caso de que la apertura se desvanezca, si la apertura del mercado supera el precio de la ruptura, la tortuga compra acciones al abrir la apertura.

  Si la última ruptura ya ha dado lugar a una transacción ganadora, la señal de entrada a mercado de la ruptura del sistema uno se ignora. Nota: Para comprobar esta cuestión, la ruptura anterior se considera como la ruptura más reciente en un producto, independientemente de si la ruptura fue realmente aceptada o fue ignorada por esta regla. Si el precio después de la ruptura se redujo 2 ATR antes de la salida ganadora del mercado en los 10 días, entonces la ruptura se considerará como una ruptura fracasada. La dirección de la última ruptura no tiene nada que ver con esta regla. Por lo tanto, una ruptura de múltiples cabezas con pérdidas hará que las nuevas rupturas posteriores se consideren como una ruptura válida. Sin embargo, si se ignora la ruptura de entrada del Sistema 1 debido a que las transacciones anteriores ya han sido rentables, también se puede entrar en el mercado en la ruptura del día 55 para evitar perder la mayor volatilidad. Esta ruptura del día 55 se considera un punto de ruptura de seguro automático (failsafe breakout point).

• Acrecentar las posiciones

  　　 Las criaturas marinas crean una posición de una sola unidad en el momento de la ruptura, y aumentan la posición en el intervalo de ¹⁄₂ ATR después de la creación de la posición. Este intervalo de ¹⁄₂ ATR se basa en el precio de transacción real de la instrucción anterior. Por lo tanto, si la instrucción de ruptura inicial reduce ¹⁄₂ ATR, entonces, para indicar la reducción de ¹⁄₂ ATR, la nueva instrucción es 1 ATR después de la ruptura más el intervalo de aumento de la unidad normal de ¹⁄₂ ATR. Esto es correcto hasta que se alcance el número máximo de unidades permitidas. Si el mercado fluctúa rápidamente, es posible aumentar hasta un máximo de 4 unidades en un día.

• Ejemplo:

  　　 El precio más alto de una acción en los últimos 20 días es de 15 yuanes, la fluctuación diaria promedio en los últimos 20 días es de 0.7 yuanes, el capital de la cuenta es de 500.000 yuanes (en la posición vacía). Entonces, cuando el precio de la acción supera los 15 yuanes, compra 7.000 acciones (la fórmula de cálculo es de 500.000 yuanes).*0.01/0.7, se completa hacia abajo), suponiendo que el precio de compra inicial es de 15.05 yuanes; entonces, después de que el precio aumente 0.35 yuanes (la mitad de ATR 0.7) comprará 7.000 acciones, por cada aumento de 15.4, 15.75 y 16.1 yuanes, para un total de 28.000 acciones.

  El sistema de negociación de las tortugas establece que ninguna transacción puede presentar más del 2% de riesgo. Dado que el 1ATR de fluctuación de precios representa el 1% del valor neto de la cuenta, el máximo stop loss permitido para el riesgo del 2% es el 2ATR de fluctuación de precios. El stop loss para las tortugas está establecido en el 2ATR por debajo del precio de compra.
  Para garantizar el mínimo riesgo de todas las posiciones, si se añade una unidad adicional, el stop loss de la unidad anterior se eleva a ¹⁄₂ ATR. Esto generalmente significa que el stop loss de toda la posición se establecerá a 2 ATR de la unidad que se ha incrementado recientemente. Sin embargo, el stop loss es diferente en el caso de que la unidad posterior se ajuste a intervalos más grandes debido a que el mercado fluctúa demasiado rápido o se desliza por el salto de la apertura.

• Estrategias alternativas para detener la pérdida - doble pérdida

  　　 A las tortugas se les enseñó una estrategia de pérdidas alternativas que generaría mejores ganancias, pero que era más difícil de ejecutar ya que causaba más pérdidas y, por lo tanto, un menor índice de ganancias y pérdidas. Esta estrategia se conoce como doble pérdidas (the Whipsaw). En contraste con el riesgo del 2% por transacción, el stop loss se establece en el ¹⁄₂ ATR, el ¹⁄₂ por ciento del riesgo de la cuenta. Si una unidad ha sido detenida y el mercado vuelve al precio de compra original, la unidad se volverá a establecer. Algunas criaturas marinas tratan de esta manera y obtienen buenos resultados. La doble pérdida también tiene el beneficio adicional de que no es necesario cambiar el stop loss de la unidad original al agregar una nueva unidad, ya que el riesgo total nunca supera el 2% con un máximo de 4 unidades.

• Los 10 o 20 días de la playa

  　　 Sistema de salida: el precio actual es el mínimo del día 10. Si el precio baja hasta que se convierte en el 10 de la ruptura, todas las acciones se retirarán. Sistema de salida de dos: el precio actual es el mínimo del día 20. Si el precio cae hasta convertirse en la ruptura del día 20, todas las acciones se retirarán.

Reproducido desde el blog de Faruto