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Una pregunta extraña sobre backtesting, ¡por favor denme algún consejo!
Created 2020-09-20 17:24:10
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- la estrategia de futuros de BTC de OKex, que utiliza datos de dos períodos 1D y 1H;
- Seleccionar el ciclo de la línea K de retroalimentación 1D, el ciclo de la línea K de la base 1H, el resultado de la retroalimentación 2018.1-2020.9 es bueno;
Si el ciclo de la línea K elige 1D, y el ciclo de la línea K inferior elige 15M o 5M, el resultado no será el ideal.
No sé dónde está el problema, ¿podrían indicarme?
¿Es un problema de datos, de código o de la configuración de sus propios parámetros de retroalimentación?
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