La EMA pide ayuda

El autor:El cerdo., Creado: 2021-01-08 00:08:49, Actualizado: 2021-01-08 13:41:42

El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo alfa = 2 / (longitud + 1) suma = 0,0 suma:= na(suma[1])? sma(src, longitud) : alfa * src + (1 - alfa) * nz(suma[1]) Plot ((pine_ema ((cerca de,15))

La fórmula EMA de TV sum:= na ((sum[1])? sma ((src, length)): alfa * src + (1 - alpha) * nz ((sum[1]) ¿Puede alguien ayudarme a traducir este pasaje a Python?

Los comentarios son:

  1. Df[close].ewm ((span=110, ajustar = Falso).medio()
  2. talib.EMA ((np.array ((close), tiempoperiodo=110) Los resultados de las pruebas no coinciden con las de TV (con una probabilidad igual a menos de 50) y son diferentes si son mayores a 100.

Más.

- ¿ Qué?Esta es una función de ema bien escrita en JavaScript, lo que es importante tener en cuenta es que en el conjunto de fuentes, los parámetros de índice y longitud se calculan bajo diferentes condiciones.

- ¿ Qué?Función ema ((src, longitud) { el valor de las emisiones de CO2 el valor de la suma = 0; var alfa = 2 / (longitud + 1) - ¿ Qué? para ((var i en el src) { si ((i< longitud-1)) { arr[i] = nulo; la suma += src[i]; ¿ Por qué? - ¿ Qué? si (i== longitud-1) { arr[i] = (suma+src[i])/largura; ¿ Por qué? - ¿ Qué? En otras Arr[i] = alfa * src[i] + (1 - alfa) * arr[i-1) ¿ Por qué? ¿ Por qué? devuelve arr; ¿ Por qué?

Las hierbasEl algoritmo ewm puede escribirse por sí mismo, concretamente ewm = alpha*close+(1-alpha) *ewm

El cerdo.♦ Actualmente se obtiene el valor aproximado modificando exp=0.1♦ Gracias♦

Las hierbasLos algoritmos no son muy iguales, hay pequeñas diferencias que no hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo se debe tomar el primer valor con el método iterativo, elige uno por ti mismo.

El cerdo.Parece que el resultado no es el mismo que el de EWMA. def EMA ((ps, período = 5, exp = 0.1)): ewma=pd.Series ((0.0,index=ps.index) es el nombre de una serie ewma[periodo-1]=ps[:period].mean (en inglés) para i en rango (periodo, len (ps)): ewma[i] = exp*ps[i]+(1-exp) *ewma[i-1] regresar ewma