Estrategia de trading cuantitativo: indicador CCI

En la década de 1980, el analista de bolsa estadounidense Donald Lambert inventó el índice de tendencia, el índice CCI, que se usó inicialmente para el juicio del mercado de futuros, y luego se aplicó ampliamente en el análisis del mercado de valores. En comparación con la mayoría de los indicadores de análisis técnico, el índice CCI, basado en principios estadísticos, es bastante único. El CCI, al igual que otros indicadores de análisis técnico, varía debido al ciclo de cálculo elegido, que incluye muchos tipos, entre ellos: el índice CCI por minuto, el índice CCI por día, el índice CCI por semana y el índice CCI por año. Entre ellos, el índice CCI por día y por semana es más comúnmente utilizado en investigación de mercados de valores.

En comparación con otros indicadores de análisis técnico, el cálculo del índice CCI es más complejo, con dos métodos de cálculo, por ejemplo, para calcular el CCI diario:

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

Entre ellos: TP = ((el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre) ÷3; MA = suma acumulada de los precios de cierre más recientes en N días; MD = la suma acumulada de los últimos N días de los precios de cierre de MA; 0.015 es el coeficiente de cálculo, N es el ciclo de cálculo.

• 2. Diferencia entre el precio medio y el promedio móvil de N días del precio medio ÷ la desviación absoluta del promedio de N días del precio medio

El precio medio es el precio más alto + el precio más bajo + el precio de cierre. El promedio de la desviación absoluta es una función estadística.

El índice CCI difiere de otros índices sin restricción de zona de operación en que tiene una zona de referencia técnica relativa, que puede dividirse en tres grandes categorías según los estándares de circulación del mercado: entre +100, -100 y +100-100:

• 1. Cuando el CCI es mayor a 100, indica que el precio de la acción ha entrado en el rango de sobrecompra y que se debe prestar más atención a la oscilación del precio de la acción;
• 1. Cuando el CCI es <-100, indica que el precio de la acción ha entrado en la zona de sobreventa y que los inversores pueden absorber acciones a bajo costo;
• 1. Cuando el CCI está entre +100 y -100, el precio de las acciones está en el rango normal de la oscilación del rango de la oscilación de la oscilación de la oscilación de la oscilación de la oscilación de la oscilación.

• Inventor cuantifica la base de indicadores incorporada

La mayoría de los comerciantes programados no tienen acceso a la información.