El inventor describe el mecanismo de retrospección a nivel de analogía cuantificada

El inventor describe el mecanismo de retrospección a nivel de analogía cuantificada

• 1, arquitectura de retroevaluación

  El programa de la estrategia de retraso, cuantificado por el inventor, es un proceso de control completo, el programa consulta continuamente con una frecuencia determinada. Los datos que devuelven las API de transacciones y transacciones también son según el momento de la llamada, simulando la situación en la ejecución real. Pertenece al nivel onTick y no al nivel onBar de otros sistemas de retraso.

• 2. Diferencia entre las pruebas de nivel analógico y las pruebas de nivel de disco real

  • Reevaluación a nivel analógico

    La retroevaluación a nivel analógico es la simulación de la inserción de valores de datos de ticker en la secuencia de tiempo de esta barra, de acuerdo con los datos de la línea K de la línea K de la red de retroevaluación del sistema, de acuerdo con un determinado algoritmo dentro de un marco numerico compuesto por el precio más alto, el precio más bajo, el precio de apertura y el precio de cierre de la línea K de la barra.

  • Reevaluación a nivel de disco real

    La retroalimentación a nivel de disco real es la de datos a nivel de ticker reales en la secuencia de tiempo de Bar. Para las estrategias basadas en datos a nivel de ticker, la retroalimentación a nivel de disco real es más cercana a la verdad. En el caso de las pruebas de retroceso a nivel de disco real, los tickers son datos de registros reales, no de generación analógica.

• 3, el mecanismo de detección a nivel analógico de la línea K inferior

  La revisión a nivel de disco real no tiene una opción de línea K subyacente (ya que los datos del ticker son reales y no se generan con la línea K subyacente). En la revisión de nivel analógico, los tickers generados basados en la analogía de datos de línea K. Estos datos de línea K son la línea K subyacente. En el uso real de la revisión de nivel analógico, los ciclos de línea K subyacente deben ser menores que los ciclos de la API para obtener la línea K cuando se ejecuta la estrategia. De lo contrario, debido a que los ciclos de línea K subyacente son grandes y el número de tickers generados es insuficiente, los datos se perderán realmente cuando se llame a las líneas K subyacentes para obtener el período especificado.

• 4 Cómo generar datos de ticker en la línea K inferior

  El mecanismo para generar los tickers analógicos en la línea K inferior es el mismo que en MT4.

  

• 5. El código del algoritmo que genera los datos del ticker

  Los algoritmos específicos para simular los datos de la línea K de abajo para extraer los datos de las ticks:

function recordsToTicks(period, num_digits, records) {
    if (records.length == 0) {
        return []
    }
    var ticks = []
    var steps = [0, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 27, 29]
    var pown = Math.pow(10, num_digits)

    function pushTick(t, price, vol) {
        ticks.push([Math.floor(t), Math.floor(price * pown) / pown, vol])
    }

    for (var i = 0; i < records.length; i++) {
        var T = records[i][0]
        var O = records[i][1]
        var H = records[i][2]
        var L = records[i][3]
        var C = records[i][4]
        var V = records[i][5]
        if (V > 1) {
            V = V - 1
        }
        if ((O == H) && (L == C) && (H == L)) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if (((O == H) && (L == C)) || ((O == L) && (H == C))) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if ((O == C) && ((O == L) || (O == H))) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period / 2), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((C == H) || (C == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.382), (C == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((O == H) || (O == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.618), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else {
            var dots = []
            var amount = V / 11
            pushTick(T, O, amount)
            if (C > O) {
                dots = [
                    O - (O - L) * 0.75,
                    O - (O - L) * 0.5,
                    L,
                    L + (H - L) / 3.0,
                    L + (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (6 / 15.0),
                    H,
                    H - (H - C) * 0.75,
                    H - (H - C) * 0.5,
                ]
            } else {
                dots = [
                    O + (H - O) * 0.75,
                    O + (H - O) * 0.5,
                    H,
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) * (2 / 3.0),
                    H - (H - L) * (9 / 15.0),
                    L,
                    L + (C - L) * 0.75,
                    L + (C - L) * 0.5,
                ]
            }
            for (var j = 0; j < dots.length; j++) {
                pushTick(T + period * (steps[j + 1] / 30.0), dots[j], amount)
            }
        }
        pushTick(T + (period * 0.98), C, 1)
    }
    return ticks
}

Por lo tanto, los saltos de precios en la secuencia de tiempo se producen cuando se usa la retroalimentación de nivel analógico.