• #### Probabilidad, posibilidades y valor esperado positivo en el trading a largo plazo

Volvamos a la probabilidad en nuestras inversiones comerciales. Muchas personas piensan que si quieres ganar dinero en el mercado, tienes que tener una ventaja de probabilidad. Si la tasa de éxito de tu pedido es mayor al 50%, con la misma cantidad de pérdidas cada vez, a largo plazo, obtendrás beneficios.

En nuestras operaciones, debido a la alta imprevisibilidad e incertidumbre del mercado, ya sea en la línea larga o en la línea corta, no es fácil que podamos hacer más del 50% de probabilidad, a menudo hay situaciones en las que se pierde dinero en la tendencia. Muchas de las oportunidades de negociación que parecen ser falsas, a menudo son falsas, a menudo para ejecutar el stop loss, especialmente los amigos que hacen líneas cortas de productos en efectivo y futuros.

Y en el comercio real, incluso si hay una ventaja de probabilidad en el número de operaciones, no siempre puede ser rentable a largo plazo. La ganancia de la ganancia es a menudo menor de lo esperado, y la cantidad de pérdidas es mucho mayor de lo planeado. No todos tienen que ser demasiado autocrítica, esta situación ocurre a menudo, esto es la naturaleza humana, una de las debilidades de la naturaleza humana.

¡Mazan! ¡Mazan! ¿Qué es esto?

Hace dos años, en la confusión, empecé a pensar en la pregunta de por qué las pérdidas. He leído algunos libros y artículos sobre el comercio, en los que se menciona que para obtener beneficios a largo plazo, debe establecer su propio sistema de comercio, es decir, tener un método de comercio adecuado para sí mismo, entrar y salir de la competencia debe tener su propio fundamento. Intentar este método durante más de un año, la sensación es buena, el único que se ejecuta estrictamente de acuerdo con la disciplina no puede controlar el mercado, o no puede controlar el método de la disciplina, pero puede mantener la ganancia general, a excepción de algunas transacciones que no se ejecutan de acuerdo con el plan de pérdidas por falta de disciplina, pero es que el resultado de estos casos de falta de disciplina es casi mortal, no es una gran pérdida.

Cuando entendí que no era nuestro método el problema, que íbamos a equivocarnos, que íbamos a perder, empecé a creer firmemente en las estrategias de stop-loss. A menudo, los stop-loss sistemáticos también son fatales, y he tenido esa experiencia, y también he conocido a varios clientes muy experimentados, que han hecho acciones durante muchos años, y son muy disciplinados, con stop-loss sistemáticos continuos, los fondos de las cuentas se están reduciendo, la confianza ha sido golpeada.

Reflexionemos sobre el promedio de expectativas positivas que aprendimos en la escuela secundaria:

E=Xi*Pi (i=1,2,3…) es el valor de cada vez que aparece, Pi es la probabilidad de que aparezca, X tiene varios valores, i toma de 1 a varios. Por ejemplo, si jugamos un dado con seis caras, los números 1 a 6, la probabilidad de cada cara lanzada es la misma, es decir, ¹⁄₆, el valor esperado positivo de lanzar un dado es

          E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5

  　　

Vamos a jugar a un juego de monedas, te damos una de 1 a 6 monedas, cada lanzamiento requiere 3 dólares (coste), según el número de puntos que lanzas, te damos el dinero correspondiente (ganancia), es decir, me pagas 3 dólares primero, y si apuestas 6 puntos, te doy 6 dólares. ¿No juegas?

Lo que hacemos es llevar este principio a nuestras transacciones.

Imaginemos nuestro propio sistema de negociación: o, tomando el oro en efectivo como ejemplo, supongamos que establecemos un valor de parada de pérdida promedio de 6 dólares / onza (la unidad de medida de oro en efectivo es el dólar / onza, para simplificar los cálculos, usamos el punto de referencia a continuación en lugar de la unidad de medida). El tamaño de la configuración de parada de pérdida, combinado con su posición y su nivel de aceptación personal, cada persona debería ser diferente, pero el establecimiento demasiado grande significa una pérdida muy importante, poco significativo, demasiado pequeño, alto índice de ejecución de pérdidas, en cambio, es perjudicial para nosotros.

Los valores positivos esperados para el sistema de negociación de la oscilación (Método):

E=X+*P+—X–*P, donde X+ es el promedio de ganancias, P+ es la probabilidad de ganancias, X es el promedio de pérdidas, P es la probabilidad de pérdidas.

Si ponemos 6 puntos de stop loss (incluyendo comisiones) por cada operación, y en 10 operaciones, hay 7 pérdidas y 3 ganancias, es decir, que buscamos una oportunidad de ganancia con 3 o 4 intentos y errores.*0.3—6*0.8 = 1.2 ◦ es decir, en 10 oportunidades, el promedio de ganancias de 1.2 puntos en cada una de las 10 operaciones, con un total de 12 puntos de ganancias en 10 operaciones ◦ alargar el tiempo, el número de transacciones, en teoría, podemos ganar ◦ en una gran conmoción, la cantidad de oportunidades de comercio, depende de la persona ◦ con la acumulación de nuestra experiencia, la probabilidad de ganancias P + aumenta, la mentalidad de refinación, la ganancia de la ganancia de la amplitud de ganancias X +, vamos a mejorar la calidad ◦ por ejemplo, la probabilidad de ganar es de 0.35, la ganancia promedio es de 23, E = 23*0.35—6*0.65 = 4.15! 10 veces, un promedio de ganancia de 4.15 puntos en cada vez, 10 veces ganancias totales de 41.5 puntos. De aquí podemos ver que la diferencia entre nosotros y los mejores jugadores, los mejores jugadores son un poco mejor que nosotros, pero el resultado es de calidad diferente!

La lógica es simple, la teoría es hermosa, también es practicable, hacer 3 pares de 10 veces, no es muy exigente para ti mismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la realidad? Recuerde su situación de pérdidas anteriores. Si gana cuatro o cinco puntos, no puede soportar las ganancias en la posición de equilibrio, si pierde, la probabilidad de ganancias P + no es alta en sí misma, X + es pequeña, X - es grande, ¿cómo puede obtener ganancias?

Si se considera que el comercio es un negocio, como hacer negocios, pérdidas es el costo de hacer negocios. Si no hay costos, ¿dónde puede obtener beneficios? La esencia del método de negociación es el ensayo y error, con la capacidad no es suficiente, los costos son naturalmente altos, ¿en qué sector de la industria no es así? Si cinco o seis operaciones consecutivas son en pérdidas, el corazón todavía se pondrá, y es muy difícil mantener la razón.

Sin embargo, la mayoría de las personas no lo hacen.