Volvamos a las probabilidades en nuestras inversiones comerciales. Muchas personas piensan que si queremos ganar en el mercado, tenemos que tener una ventaja de probabilidad, si la tasa de éxito de la orden es mayor que el 50% en la misma cantidad de ganancias y pérdidas, en el largo plazo, obtendremos ganancias.
En nuestra negociación, debido a la alta imprevisibilidad e incertidumbre del mercado, ya sea que hagamos líneas largas o cortas, no sería fácil lograr una probabilidad mayor al 50%, a menudo se producen situaciones de pérdida de dinero en función de la tendencia, y muchas oportunidades de negociación que parecen ser falsas a diario, a menudo se realizan para ejecutar operaciones de cierre de pérdidas, especialmente para hacer efectivo, los amigos de las líneas cortas de futuros estiman que pueden tener una experiencia profunda. En el largo plazo, ¿cuántos grandes jugadores con una probabilidad mayor al 50%? Esto tampoco es estadístico.
Y en las transacciones reales, incluso si hay una ventaja de probabilidad en el número de operaciones, no siempre se puede obtener ganancias a largo plazo. La ganancia es solo que muchas veces la cantidad de ganancias es menor de lo esperado, pero la cantidad de pérdidas es mucho mayor de lo planeado. Todos no se responsabilizan demasiado, esta situación ocurre a menudo, esta es la naturaleza humana, una de las debilidades de la humanidad.
¡Estoy perdido!
Al principio de los dos años en la perdición, comenzó a pensar en el problema de por qué las pérdidas. Después de leer algunos libros y artículos sobre el comercio, en los que se menciona que para obtener ganancias a largo plazo, se debe establecer su propio sistema de negociación, es decir, tener un método de negociación adecuado, entrar y salir, tener su propia base. Intentado durante más de un año, este método se sintió bien, un solo sistema ejecutado estrictamente de acuerdo con la disciplina todavía puede mantener una ganancia general, excepto por algunos resultados de ejecución de pérdidas de cada operación que se producen por falta de disciplina, pero los resultados de esta falta de disciplina son casi letales, y los grandes pérdidas no son explosiones.
Cuando comprendí que no era nuestro método el que tenía problemas, que estábamos destinados a cometer errores, que teníamos que perder, empecé a tener más confianza en las estrategias de stop loss. También los stops sistemáticos frecuentes pueden ser fatales. Tuve esta experiencia, y también conocí a algunos clientes muy experimentados, que hicieron acciones durante muchos años, la disciplina también es muy fuerte, los stops sistemáticos continuos, los fondos en las cuentas se están reduciendo, la confianza está muy golpeada.
Recuerde lo que aprendió en la escuela secundaria sobre el valor positivo de las expectativas, también llamado promedio:
E=Xi*Pi ((i=1,2,3...), Xi es el valor que aparece cada vez, Pi es la probabilidad de que el valor aparezca, X tiene varios valores que i toma de 1 a varios. Por ejemplo, jugamos a los dados, hay seis caras, los números de 1 a 6, y cada cara que se lanza tiene la misma probabilidad, es decir, 1/6, el valor positivo esperado de lanzar un dado es:
E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5
Vamos a jugar al juego de muñecos, te damos un muñeco de 1-6, cada tirada requiere 3 dólares ((coste), y según el número de puntos que tires, te doy el dinero correspondiente ((beneficio), es decir, primero me pagas 3 dólares, si lo que apuestas es 6 dólares, te doy 6 dólares. ¿No juegas?
Hemos llevado este principio a nuestras transacciones. Veamos algunas transacciones reales primero.
Imaginemos nuestro sistema de negociación de forma simple: o bien, tomemos el oro en efectivo como ejemplo, y supongamos que establecemos un valor de stop loss promedio de $ 6 / onza ((la unidad de valoración del oro en efectivo es el dólar / onza, para facilitar los cálculos, a continuación, usamos puntos de referencia en lugar de unidades de valoración)); el tamaño de la configuración de stop loss, para combinar su posición y la aceptación psicológica personal, debe ser diferente para cada persona, pero establecer demasiado grande significa que las pérdidas son muy importantes, no significa mucho, establecer un porcentaje de stop loss demasiado pequeño, ejecutar alto, contrario a la inversión desfavorable.
El valor positivo esperado de los sistemas de transacción con conmoción (Método):
E=X+*P+
Si ponemos 6 puntos de stop loss por cada operación (incluyendo las tarifas), hay 7 pérdidas y 3 ganancias de cada 10 operaciones, es decir, buscamos una oportunidad de ganancia con 3 o 4 intentos y errores. Es casi imposible que compremos en los puntos más bajos y vendamos en los puntos más altos, solo capturamos alrededor del 60% de ellos, y probablemente en 18-30 puntos, tomamos 20 puntos para calcular.0.3—60.8 = 1.2♦ es decir, en 10 operaciones, ganamos 1.2 puntos en promedio por cada operación, ganando 12 puntos en total en 10 operaciones♦ prolongar el tiempo, aumentar el número de operaciones, en teoría, podemos ganar♦ en una gran conmoción, cuántas oportunidades de negociación hay, en realidad, varían de persona a persona♦ Con la acumulación de nuestra experiencia, la probabilidad de ganancia aumenta P +, refinando la mentalidad, al tratar de aumentar la amplitud de ganancia X + al máximo, obtendremos una mejora cualitativa♦ por ejemplo, la probabilidad de ganar se convierte en 0.35, la ganancia promedio se convierte en 23 y E = 23.0.35—60.65 = 4.15! En 10 operaciones, el promedio de ganancias es de 4.15 puntos cada vez, un total de 41.5 puntos en 10 operaciones. Desde aquí podemos ver que la diferencia entre nosotros y los buenos jugadores es que los buenos jugadores hacen un poco mejor que nosotros, pero el resultado es diferente en calidad.
La lógica es muy simple, la teoría es hermosa, también operable, ¿no es muy alto hacer 3 veces en 10 veces, y no es muy alto? ¿Pero la realidad? Recuerda la situación de tus pérdidas anteriores. Después de ganar cuatro o cinco puntos, no puedes soportar una ganancia de equilibrio, si pierdes te quedas estancado, la probabilidad de ganancia P + no es alta, X + es pequeña, X + es grande, ¿cómo puedes ganar?
Con el sistema de negociación de la mente poco a poco con el valor esperado positivo (método), se puede comenzar a negociar con tranquilidad, los pérdidas no son tan temerosos, sabiendo que una o dos veces de pérdidas no dañan en absoluto a la fuerza principal, ya sea o no en general. Si se considera la negociación como una carrera, como hacer negocios, las pérdidas son los costos de hacer negocios. No hay costo pagado, ¿dónde hay ganancias?
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