Recientemente se me ocurrió una idea, cuantificarokex,eth-quarter futuros, correr a 21 años de ganancias, 20 años de ganancias, 19 años de pérdidas, y luego examinar cuidadosamente los registros de transacciones, y encontró que los datos de 1min de okex 19 años de muchos saltos, y luego cambió a huobiDM eth-quarter, 19 años de ganancias estratégicas en la expectativa es normal, 20 años de saltos

En resumen: eth-quarter okex, 19 años de 1min y muchos saltos de datos, 18 años desconocidos, monedas, 20 años de saltos

Aquí sólo se refiere a 1 min de datos Entonces la pregunta es, ¿por qué la revisión debe dividir los datos de las bolsas en lugar de recopilar más monedas? Supongamos que los datos trimestrales de ETH, ¿por qué no corregir cuidadosamente uno completo, sino dividir tantos intercambios?