import talib def main(): LastBarTime = 0 while(true): records = exchange.GetRecords() BarTime = records[-1][“Time”] ext.PlotRecords(records, “ “) if LastBarTime != BarTime: kama = talib.KAMA(records, 30) Log(kama[30]) Log(kama[kama.length-1]) LastBarTime = BarTime El error de la línea 9 en el argumento ‘real’ tiene un tipo incorrecto (expected numpy.ndarray, got OOO00)

Además, he escrito mi propio código para la implementación del índice KAMA según su definición: Dirección (DIR) = Precio de cierre - Precio de cierre hace n días Volatilidad (VIR) = suma(abs(precio de cierre - precio de cierre del día de negociación anterior), n) Eficiencia (ER) = Dirección / Volatilidad Rápido = 2 / (n1 + 1) Lento = 2 / (n2 + 1) Suavidad (CS) = Eficiencia * (Rápido - Lento) + Lento Coeficiente (CQ) = Suavizado * Suavizado KAMA = promedio ponderado por índice (PM) (promedio móvil (PM)) (precio de cierre, coeficiente), 2) (el último paso se calcula de la siguiente manera: KAMA actual = KAMA anterior + SC x (Price - KAMA anterior))

Después de buscar durante mucho tiempo y no ver de dónde viene el KAMA anterior en el último paso, cuando se calcula el primer valor de KAMA, no existe el valor de KAMA anterior, ¿verdad? Los dioses me indican qué hacer.