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Bienvenidos todos los traders a mi canal. Soy Zuoshoujun, un desarrollador cuantitativo que desarrolla estrategias de trading integrales como CTA, HFT y arbitraje. Gracias a la plataforma FMZ, compartiré más contenido relacionado con el desarrollo cuantitativo en mi canal cuantitativo y trabajaré con todos los traders para mantener la prosperidad de la comunidad cuantitativa.

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Hoy, la Cabaña Cuantitativa de Zuoshoujun le trae la actualización y transformación de los factores PSY (Línea Psicológica). Cómo agregar más información de mercado desde una perspectiva de factor simple y transformarla paso a paso, y finalmente convertirse en una lógica más explicativa. El poderoso factor del sexo! ! ! Por supuesto, después de leer este artículo, puedes incorporar el factor PSY modificado a tu propia biblioteca de factores y convertirlo en un arma poderosa.

PARTE 1 [Factor PSY inicial]

El factor PSY (línea psicológica) es un indicador de análisis técnico que se utiliza para medir el impacto de las emociones de los participantes del mercado en las tendencias de los precios. Es un indicador emocional que estudia las fluctuaciones psicológicas de los inversores en respuesta a las fluctuaciones del mercado. Es un indicador de energía y fluctuación. . Indicadores de clase. Tiene cierto significado de referencia para el análisis y juicio de la tendencia del mercado a corto plazo.

El factor PSY fue propuesto por primera vez por el Dr. Wang Yawei en 1991. Él creía que los cambios psicológicos en el mercado estaban estrechamente relacionados con las tendencias de precios y cuantificó los cambios psicológicos como el factor PSY. Como indicador para analizar los altibajos del mercado, el factor PSY calcula la fuerza total de las posiciones largas y cortas dentro de las líneas N K desde una perspectiva temporal para describir si el mercado es actualmente fuerte o débil y si está sobrecomprado o sobrevendido. Mide principalmente la resistencia psicológica de los inversores calculando el número de líneas K ascendentes dentro de N líneas K, proporcionando una referencia para que los inversores realicen operaciones de compra y venta.

El factor PSY se basa en el número de días que el precio de cierre sube o baja durante un período de tiempo. El método de cálculo es muy simple. La fórmula de cálculo es la siguiente: PSY = (N número de días que el precio de cierre sube dentro de N K líneas /N)*100, donde N ciclos representa el ciclo de cálculo seleccionado, que puede ser días, semanas o meses, etc. Los días al alza se refieren al número de días de negociación con precios en aumento dentro del período N. El código fuente de la función del factor PSY inicial basado en la plataforma FMZ:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// 使用示例
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

PARTE 2 [Mejorar el factor PSY (PSY+PRICE)]

El factor PSY es esencialmente un factor de impulso. Mide la comparación de las raíces del poder de ascenso y caída durante un período de tiempo en el pasado. El propósito es encontrar el lado con mayor poder durante el período de tiempo pasado. Sin embargo, si se analiza más detenidamente, se descubre que el factor PSY solo tiene en cuenta si la línea BAR está subiendo o bajando. La falta de una descripción de la propia BAR hace imposible juzgar la fortaleza del mercado, lo que da lugar a la siguiente situación.

Como se muestra en la figura anterior, la característica especial de la gran línea positiva no se refleja en el indicador PSY. Solo se considera una línea ascendente y no se diferencia de la pequeña línea negativa anterior. Ése es el problema: la cantidad de subidas y bajadas no puede describir con exactitud la magnitud y la dirección de los cambios de precios. Por lo tanto, nuestra primera idea de mejora es calcular el cambio en el precio ponderado de cada BAR, Abs(C-C[1]) para reflejar la magnitud de las fuerzas de ascenso y descenso. El código fuente de la función factorial PSY+PRICE inicial basado en la plataforma FMZ:

PARTE 3 [Factor PSY final (PSY+PRECIO+VOLUMEN)]

Después de la transformación en el paso anterior, el factor PSY transformado puede reflejar mejor las fuerzas fuertes y débiles en el período de tiempo pasado, pero si el aumento y la caída en el período de tiempo pasado son básicamente los mismos, no se puede distinguir bien. En este momento, seguimos añadiendo el factor de volumen de operaciones. En el efecto momentum, un mayor volumen representa un mercado más activo y un mayor volumen puede confirmar mejor la dirección del momentum. Como se muestra en la siguiente figura:

Por lo tanto, en el factor PSY final, continuamos agregando la ponderación del factor volumen, VOLUMEN*Abs(C-C[1]), el código fuente de la función factorial PSY+PRICE inicial basada en la plataforma FMZ:

PARTE 4 [Construcción de señales comerciales del factor PSY]

Basándonos en el factor final PSY+PRICE+VOL construido en el artículo anterior, intentamos proponer las siguientes construcciones de señales de momento:

• psy[0] > X (En el período de tiempo pasado, la relación del poder de múltiples partidos es mayor que el valor de X)
• psy[0] < Y (En el último período de tiempo, la relación del poder de múltiples partidos es menor que el valor Y)
• psy[0] > psy[1] or psy[0] > psyma (En el último período de tiempo, la relación de fuerzas múltiples ha aumentado)
• psy[0] < psy[1] or psy[0] < psyma (la proporción del poder de múltiples partidos ha disminuido durante el último período de tiempo)

Diseñamos una estrategia de impulso simple utilizando señales para detectar factores.

• Largo: PSY[0] > 70; Plano largo: PSY[0] < 30;
• Corto: PSY[0] < 30; Cierre corto: PSY[0] > 70;

Al utilizar contratos basados ​​en Binance U, el parámetro del factor PSY está diseñado para ser 12, backtesting de contratos BTC-USDT, ETH-USDT, el período es del 01/02/2020 al 31/12/2021, deslizamiento 10, tarifa de manejo 50,000, Apalancamiento 10 veces, 5% del capital restante para cada posición:

BTC-USDT：

ETH-USDT：

PARTE 5 [Resumen]

En este artículo se ha actualizado y transformado el factor psy tradicional. El factor psy+precio+volumen resultante permite medir la fuerza de las fuerzas de compra y venta en el período pasado a nivel de cantidad y precio, utilizando comparaciones numéricas fijas o sus propias fortalezas. La comparación permite la construcción de señales de momento/reversión correspondientes. En este artículo se estableció finalmente una señal numérica fija y se realizó una prueba retrospectiva de estrategia simple, y se descubrió que el factor psy+price+vol puede capturar movimientos de impulso en mercados volátiles y obtener retornos esperados positivos hasta cierto punto. Posteriormente, se pueden construir más formas de señales, se pueden realizar más categorías de pruebas factoriales y, finalmente, agregarlas a la biblioteca de estrategias existente.

Bienvenidos nuevamente a la cabaña cuantitativa de la mano~

Gracias a la plataforma FMZ, que no reinventó la rueda a puertas cerradas y proporcionó una excelente plataforma de comunicación para la mayoría de los traders. El camino hacia el trading es accidentado, pero los traders tienen calidez. Solo aprendiendo constantemente de lo que comparten los expertos en la plataforma FMZ podrán seguir creciendo. Deseo que FMZ mejore cada vez más y deseo a todos los traders ganancias duraderas.