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Análisis de la estrategia del canal de Donchian en un entorno de investigación
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Introducción a la estrategia
Entre muchas estrategias comerciales, la estrategia del canal de Donchian debería ser una de las estrategias de ruptura más clásicas. Era conocida ya en 1970. En ese momento, una empresa extranjera realizó pruebas de simulación e investigación sobre las principales estrategias comerciales de programas. Los resultados mostraron que, entre todas las pruebas de estrategia, la estrategia del Canal Donchian fue la más exitosa.
Más tarde, en Estados Unidos tuvo lugar el entrenamiento de comerciante “Tortuga” más famoso de la historia del trading, que tuvo un enorme éxito. En ese momento, los métodos comerciales de las “Tortugas” se mantuvieron en secreto, pero más de diez años después, cuando se hicieron públicas las “Reglas de Comercio de las Tortugas”, la gente descubrió que las “Tortugas” estaban usando una versión mejorada del Canal Donchian. estrategia.
Las estrategias de trading con ruptura son adecuadas para operar con productos con tendencias relativamente suaves. El método de trading con ruptura más común es utilizar la relación de posición relativa entre el precio y los niveles de soporte y resistencia para determinar puntos específicos de compra y venta. La estrategia del Canal Donchian en esta sección se basa en este principio.
Reglas de estrategia del canal Donchian
El canal de Donchian es un indicador de tendencia, y su apariencia y señales son algo similares al indicador de bandas de Bollinger. Pero el canal de precios de Donchian se construye en base a los precios más altos y más bajos dentro de un cierto período de tiempo. Por ejemplo: calcular el valor máximo del precio más alto de las últimas 50 K líneas para formar la pista superior; calcular el valor mínimo del precio más bajo de las últimas 50 K líneas para formar la pista inferior.
Como se muestra en la figura anterior: Este indicador consta de tres curvas de diferentes colores. El valor predeterminado son los precios más altos y más bajos dentro de 20 ciclos para mostrar la volatilidad de los precios del mercado. Cuando el canal es estrecho, significa que la volatilidad del mercado es pequeña. De lo contrario, el canal es estrecho. Un rango amplio indica que el mercado es más volátil.
Si el precio sube por encima de la pista superior, es una señal de compra; por el contrario, si el precio cae por debajo de la pista inferior, es una señal de venta. Dado que los canales superior e inferior se calculan utilizando los precios más altos y más bajos, en circunstancias normales, los precios rara vez suben y bajan por debajo de las líneas del canal superior e inferior al mismo tiempo. En la mayoría de los casos, los precios se mueven unilateralmente a lo largo de la trayectoria superior o inferior, o entre las trayectorias superior e inferior.
Lógica de estrategia
Existen muchas formas de utilizar el canal de Donchian. Se puede utilizar solo o en combinación con otros indicadores. En este curso utilizaremos el método más simple. Es decir, cuando el precio rompe la pista superior de abajo hacia arriba, es decir, rompe la línea de presión superior, creemos que la fuerza alcista se está haciendo más fuerte, se ha formado una ola de mercado ascendente y una señal de apertura de compra. Se genera; cuando el precio cae de arriba a abajo y rompe la pista inferior, es decir, cuando cae por debajo de la línea de soporte, creemos que el lado corto se está fortaleciendo, se ha formado una tendencia bajista y se abre una venta. Se genera la señal.
Si el precio vuelve a caer a la pista media del canal de Donchian después de abrir una posición larga, creemos que los alcistas se están debilitando o los bajistas se están fortaleciendo, y se genera una señal de venta; si el precio vuelve a caer a la pista media trayectoria del canal de Donchian después de abrir una posición corta, creemos que los alcistas se están debilitando o los bajistas se están fortaleciendo, y se genera una señal de venta; cuando vuelve a subir a la trayectoria media del canal de Donchian, creemos que La fuerza de los osos se está debilitando, o la fuerza de los alcistas se está fortaleciendo, y se genera una señal de compra para cerrar.
Condiciones comerciales
- Apertura de posición larga: Si no hay posición y el precio de cierre es mayor que el precio de la pista superior
- Apertura de posición corta: Si no hay posición y el precio de cierre es menor que el precio de la pista inferior
- Cierre de posición larga: si mantiene una posición larga y el precio de cierre es menor que el precio medio
- Cierre de posición corta: Si mantiene una posición corta y el precio de cierre es mayor que el precio medio
Implementación del código de estrategia
A continuación, entenderemos esta estrategia paso a paso en el entorno de investigación de la Plataforma Cuantitativa Inventor.
Ingrese al entorno de investigación de la Plataforma Cuantitativa Inventor, observe la siguiente figura:
from fmz import *
task = VCtx('''backtest
start: 2019-08-01 09:00:00
end: 2019-10-10 15:00:00
period: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
''')
# 创建回测环境
# 以上红色部分内容的关于回测信息的范例格式，可以在发明者量化平台的策略编写页面中点击“保存回测设置”获取# 首先，我们需要获取持仓信息，我们定义一个mp()函数用来干这件事
def mp():
positions = exchange.GetPosition() # 获取持仓数组
if len(positions) == 0: # 如果持仓数组的长度是0
return 0 # 证明是空仓，返回0
for i in range(len(positions)): # 遍历持仓数组
if (positions[i]['Type'] == PD_LONG) or (positions[i]['Type'] == PD_LONG_YD):
return 1 # 如果有多单，返回1
elif (positions[i]['Type'] == PD_SHORT) or (positions[i]['Type'] == PD_SHORT_YD):
return -1 # 如果有空单，返回-1
print(positions)
mp() # 接下来，我们执行一下这个获取持仓信息函数，可以看到，结果为0，也就是目前为空仓状态0
# 我们以当前螺纹钢主力合约为例子，开始测试这个策略
exchange.SetContractType("rb888") # 设置品种代码，主力合约为合约代码后加数字888{'CombinationType': 0,
'CreateDate': 0,
'DeliveryMonth': 9,
'DeliveryYear': 0,
'EndDelivDate': 0,
'ExchangeID': 'SHFE',
'ExchangeInstID': 'rb888',
'ExpireDate': 0,
'InstLifePhase': 49,
'InstrumentID': 'rb888',
'InstrumentName': 'rb连续',
'IsTrading': 1,
'LongMarginRatio': 0.06,
'MaxLimitOrderVolume': 500,
'MaxMarginSideAlgorithm': 49,
'MaxMarketOrderVolume': 30,
'MinLimitOrderVolume': 1,
'MinMarketOrderVolume': 1,
'OpenDate': 0,
'OptionsType': 48,
'PositionDateType': 49,
'PositionType': 50,
'PriceTick': 1,
'ProductClass': 49,
'ProductID': 'rb',
'ShortMarginRatio': 0.06,
'StartDelivDate': 0,
'StrikePrice': 0,
'UnderlyingInstrID': 'rb',
'UnderlyingMultiple': 1,
'VolumeMultiple': 10}接下来我们获取k线数组，因为根据策略逻辑，我们需要行情运行了一段时间，再进行逻辑判断，这样有便于我们的策略逻辑更好的适应行情，这里我们就暂且把50根K线作为起始要求吧。发明者量化的K线信息是以数组的形式储存的，数组里包含最高价，最低价，开盘价，收盘价和成交量等等信息，关于这部分的内容请查看发明者量化的官方API文档：https://www.fmz.com/api
# 接下来我们定义一个变量，让它来存储K线数组 records = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
# 按照策略逻辑描述，我们用收盘价来作为开仓的价格，所以我们需要计算最新K线的收盘价 close = records[len(records) - 1].Close # 获取最新K线收盘价 close
3846.0
然后，我们需要以收盘价为标准计算50根k线中最高价的最大值和最低价的最小值
upper = TA.Highest(records, 50, 'High') # 获取50周期最高价的最大值 upper
3903.0
lower = TA.Lowest(records, 50, 'Low') # 获取50周期最低价的最小值 lower
3856.0
接着，我们需要计算这条通道的上轨和下轨的均值
middle = (upper + lower) / 2 # 计算上轨和下轨的均值 middle
3879.5
以上，关于此策略需要计算的部分我们已经全部完成，接下来，我们就要开始逻辑判断开仓条件，以及根据逻辑判断的结果进行实际的开仓操作。这里需要注意的是，我们需要用到发明者量化平台的国内商品期货模版，由于当下是研究环境，无法支持这个模版，我们暂且写出来，但是运行会报错，在发明者量化平台的策略编写页面进行实际编码时，导入此模版没有任何问题，模版地址为：https://www.fmz.com/strategy/24288 各位在发明者量化策略编写页面进行编码时，需要把此模版先复制到自己的策略库，然后在回测时勾选上，这里请各位读者注意
obj = ext.NewPositionManager() # 使用发明者量化交易类库，这里运行时会报错，不用理会，当下是研究环境，
# 实际编码过程中不会出现此问题，以下同此，不再注释。接下来是策略的判断逻辑，并且根据逻辑进行开仓与平仓操作
if positions > 0 and close < middle: # 如果持多单，并且收盘价跌破中轨
obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
if positions < 0 and close > middle: # 如果持空单，并且收盘价升破中轨
obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
if positions == 0: # 如果是空仓
if close > upper: # 如果收盘价升破上轨
obj.OpenLong("rb888", 1) # 买开
elif close < lower: # 如果收盘价跌破下轨
obj.OpenShort("rb888", 1) # 卖开# 完整的策略代码：
def mp():
positions = exchange.GetPosition() # 获取持仓数组
if len(positions) == 0: # 如果持仓数组的长度是0
return 0 # 证明是空仓，返回0
for i in range(len(positions)): # 遍历持仓数组
if (positions[i]['Type'] == PD_LONG) or (positions[i]['Type'] == PD_LONG_YD):
return 1 # 如果有多单，返回1
elif (positions[i]['Type'] == PD_SHORT) or (positions[i]['Type'] == PD_SHORT_YD):
return -1 # 如果有空单，返回-1
def main(): # 主函数
exchange.SetContractType("rb888") # 设置品种代码，主力合约为合约代码后加数字888
while True: # 进入循环
records = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
if len(records) < 50: continue # 如果K线少于50根，就跳过本次循环
close = records[len(records) - 1].Close # 获取最新K线收盘价
positions = mp() # 获取持仓信息函数
upper = TA.Highest(records, 50, 'High') # 获取50周期最高价的最大值
lower = TA.Lowest(records, 50, 'Low') # 获取50周期最低价的最小值
middle = (upper + lower) / 2 # 计算上轨和下轨的均值
obj = ext.NewPositionManager() # 使用交易类库
if positions > 0 and close < middle: # 如果持多单，并且收盘价跌破中轨
obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
if positions < 0 and close > middle: # 如果持空单，并且收盘价升破中轨
obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
if positions == 0: # 如果是空仓
if close > upper: # 如果收盘价升破上轨
obj.OpenLong("rb888", 1) # 买开
elif close < lower: # 如果收盘价跌破下轨
obj.OpenShort("rb888", 1) # 卖开