Te enseñaré paso a paso a encapsular una estrategia de Python en un archivo local

En este artículo se analizan dos soluciones. La otra solución, que se encuentra al final del artículo, es más sencilla (recomendada).

Muchos desarrolladores que usan Python para escribir estrategias desean almacenar los archivos de código de estrategia localmente, pero les preocupa la seguridad de las estrategias. ComoFMZ APIUna solución propuesta en el documento:

Seguridad de la política
Desarrolle estrategias en la plataforma de negociación cuantitativa de Inventor. Las estrategias solo son visibles para los titulares de cuentas de Inventor Quantitative. Además, el código de estrategia se puede localizar completamente en la plataforma de negociación cuantitativa de Inventor. Por ejemplo, la estrategia se puede encapsular en un paquete Python y cargar en el código de estrategia, logrando así la localización de la estrategia.
https://www.fmz.com/api#策略安全性

De hecho, no hay necesidad de preocuparse por esto, pero como existe tal solución, se proporciona un ejemplo de implementación completo.

Encapsular una estrategia

Encontremos una estrategia de Python simple para demostrar, usando el clásicoDual ThrustEstrategia, dirección de estrategia: https://www.fmz.com/strategy/21856
Nos esforzamos por no cambiar ninguna parte del código de la estrategia y encapsulamos la estrategia en un archivo que pueda ser invocado por el código de la estrategia en la plataforma FMZ. El resultado de la ejecución es exactamente el mismo que el de ejecutar la estrategia directamente. El mayor problema con la encapsulación es que los objetos globales, las funciones globales y los valores constantes llamados por el código de estrategia en la plataforma FMZ no se pueden acceder en nuestros archivos encapsulados, por lo que debemos encontrar una manera de pasar estos objetos, funciones, variables. , y constantes al documento encapsulado. Luego lo manejaremos paso a paso.

• CopiarVersión Python de futuros de OKCoin de doble empujeEl código de estrategia se pega en un archivo Python local llamado testA.

  

  Pegue en el archivo testA abierto en el editor local.

  

• Agregue algo de código y mantenga intacta la parte del código de estrategia que copió y pegó.

  
              python
              
              
  # 函数、对象
  exchanges = None
  exchange = None
  Log = None
  Sleep = None
  TA = None
  Chart = None
  LogProfitReset = None
  LogStatus = None
  _N = None
  _C = None 
  LogProfit = None  
  
  
  # 策略参数
  ContractTypeIdx = None
  MarginLevelIdx = None
  NPeriod = None
  Ks = None
  Kx = None
  AmountOP = None
  Interval = None
  LoopInterval = None
  PeriodShow = None  
  
  # 常量
  ORDER_STATE_PENDING = 0
  ORDER_STATE_CLOSED = 1
  ORDER_STATE_CANCELED = 2
  ORDER_STATE_UNKNOWN = 3
  ORDER_TYPE_BUY = 0 
  ORDER_TYPE_SELL = 1
  PD_LONG = 0
  PD_SHORT = 1  
  
  
  def SetExchanges(es):
      global exchanges, exchange
      exchanges = es
      exchange = es[0]  
  
  def SetFunc(pLog, pSleep, pTA, pChart, pLogStatus, pLogProfitReset, p_N, p_C, pLogProfit):
      global Log, Sleep, TA, Chart, LogStatus, LogProfitReset, _N, _C, LogProfit
      Log = pLog
      Sleep = pSleep
      TA = pTA
      Chart = pChart
      LogStatus = pLogStatus
      LogProfitReset = pLogProfitReset
      _N = p_N
      _C = p_C
      LogProfit = pLogProfit  
  
  def SetParams(pContractTypeIdx, pMarginLevelIdx, pNPeriod, pKs, pKx, pAmountOP, pInterval, pLoopInterval, pPeriodShow):
      global ContractTypeIdx, MarginLevelIdx, NPeriod, Ks, Kx, AmountOP, Interval, LoopInterval, PeriodShow
      ContractTypeIdx = pContractTypeIdx
      MarginLevelIdx = pMarginLevelIdx
      NPeriod = pNPeriod
      Ks = pKs
      Kx = pKx
      AmountOP = pAmountOP
      Interval = pInterval
      LoopInterval = pLoopInterval
      PeriodShow = pPeriodShow
  

  La función principal del código anterior es declarar las funciones y variables globales utilizadas en el archivo actual. Luego reserve la interfaz para importar estas funciones.SetExchanges，SetParams，SetFunc. Las estrategias en la plataforma FMZ llaman a estas funciones y transmiten algunas funciones, objetos, etc. utilizados.

Estrategia de lanzamiento en la plataforma FMZ

La estrategia de puesta en marcha es muy sencilla, como sigue:

En la plataforma FMZ solo hay unas pocas líneas de código escritas. Cabe señalar que los parámetros de esta estrategia de inicio son los mismos que los de nuestra estrategia encapsulada.Versión Python de futuros de OKCoin de doble empujeEs exactamente lo mismo. De hecho, puedes copiar directamente la estrategia "Versión Python de Dual Thrust OKCoin Futures", luego borrar el código de la estrategia y pegarlo.

            python
            
            
import sys
# 这里我写的是自己放置testA文件的路径，具体我替换为xxx了，简单说就是设置自己的testA文件路径就可以了
sys.path.append("/Users/xxx/Desktop/pythonPlayground/")
import testA

def main():
    # 传递交易所对象
    testA.SetExchanges(exchanges)
    # 传递全局函数 SetFunc(pLog, pSleep, pTA, pChart, pLogStatus, pLogProfitReset, p_N, p_C, pLogProfit)
    testA.SetFunc(Log, Sleep, TA, Chart, LogStatus, LogProfitReset, _N, _C, LogProfit)
    # 传递策略参数 SetParams(pContractTypeIdx, pMarginLevelIdx, pNPeriod, pKs, pKx, pAmountOP, pInterval, pLoopInterval, pPeriodShow)
    testA.SetParams(ContractTypeIdx, MarginLevelIdx, NPeriod, Ks, Kx, AmountOP, Interval, LoopInterval, PeriodShow)
    # 执行封装的testA文件中的策略主函数
    testA.main()

De esta manera, encapsulamos el cuerpo lógico de la política en el archivo testA y lo colocamos localmente en el dispositivo del host. En la plataforma FMZ, solo necesitamos guardar una política de inicio. El robot que crea esta política de inicio puede cargar directamente nuestro archivo local. y ejecutarlo localmente en el host.

Comparación de pruebas retrospectivas

• Cargue el archivo testA localmente para realizar pruebas retrospectivas

  

• Estrategia original, probada en un servidor público

  

Otra forma más sencilla

Cargue directamente el archivo para su ejecución.
En esta ocasión preparamos un archivo testB para colocar el código de la estrategia “Versión Python de Dual Thrust OKCoin Futures”.

            python
            
            
import time
class Error_noSupport(BaseException):
    def __init__(self):
        Log("只支持OKCoin期货！#FF0000")

class Error_AtBeginHasPosition(BaseException):
    def __init__(self):
        Log("启动时有期货持仓! #FF0000")

ChartCfg = {
    '__isStock': True,
    'title': {
        'text': 'Dual Thrust 上下轨图'
    },
    'yAxis': {

...

La estrategia es demasiado larga, por lo que se omite y no es necesario cambiar el código de estrategia en absoluto.
Luego prepare la "Versión Python de Dual Thrust OKCoin Futures (inicie la estrategia y ejecute el archivo testB directamente)", que es nuestra estrategia en la plataforma FMZ, cree un robot, cargue el archivo testB directamente y ejecútelo directamente. Se debe tener en cuenta que la estrategia de inicio también debe tener la misma configuración de parámetros de estrategia (parámetros de interfaz de estrategia) que la versión original de "Python version Dual Thrust OKCoin Futures".

            python
            
            
if __name__ == '__main__':
    Log("run...")
    try:
        # 文件路径做了处理，可以写入自己testB文件放置的实际路径
        f = open("/Users/xxx/Desktop/pythonPlayground/testB.py", "r")
        code = f.read()
        exec(code)
    except Exception as e:
        Log(e)

Para realizar una prueba retrospectiva:

Los resultados del backtest son consistentes con las pruebas anteriores.

Obviamente, el segundo método mencionado anteriormente es más sencillo y recomendable. Si hay un método mejor, no dude en dejar un mensaje.