Estrategia de canal basada en el indicador de volatilidad ATR
OKEX ATR MyLanguage
Fecha de creación:
2018-11-30 09:19:56
Última modificación:
2018-12-18 12:55:34
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阿基米德的浴缸
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- Nombre: Estrategia de canal construida sobre el índice de fluctuación ATR
- La estrategia de adaptación del canal, el stop-loss fijo y el stop-float
- Ciclo de datos: multiciclo
- Los futuros de OKEX
- Contrato: esta semana
- El sitio web oficial es www.quantinfo.com
Imagen principal: El dibujo de UBAND, fórmula: UBAND^^MAC+M*ATR; Dibujo de DBAND, con la fórmula: DBAND^^MAC-M*ATR;
Subimagen: ninguno
Código Fuente de la Estrategia
(*backtest
start: 2018-06-01 00:00:00
end: 2018-07-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);
UBAND^^MAC+M*ATR;
DBAND^^MAC-M*ATR;
H>=HHV(H,N),BPK;
L<=LLV(L,N),SPK;
(H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE*(1+M*SLOSS*0.01),SP;
(L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;
// 止损
// stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;