Estrategia comercial de combinación de múltiples factores
ChaoZhang
Esta estrategia combina el uso de varios tipos diferentes de indicadores técnicos para formar una estrategia de negociación cuantitativa integral. Esta estrategia reúne las ventajas de varios factores para mejorar la precisión de las decisiones comerciales.
Principio de la estrategia:
Calcule 123 indicadores de reversión para determinar si el precio ha experimentado una reversión de tres días.
Calcular el índice de fuerza bajista de Elder para determinar si el precio se ha sobrevendido.
Cuando ambas emiten al mismo tiempo una señal de compra, se realiza una operación múltiple. Cuando ambas emiten al mismo tiempo una señal de venta, se realiza una operación de salida.
La verificación de los factores indicadores puede filtrar eficazmente parte de la señal de negociación de ruido.
La combinación de diferentes tipos de indicadores puede mejorar el juicio sobre la situación del mercado.
Las ventajas de esta estrategia:
La verificación de combinación de múltiples factores reduce la probabilidad de transacciones erróneas.
Mejorar la capacidad de reconocimiento de situaciones complejas en el mercado.
La combinación de estrategias de parámetros es más difícil de optimizar y tiene algunas ventajas.
El riesgo de esta estrategia:
La combinación de múltiples indicadores requiere tiempo para optimizar los parámetros para lograr la mejor coincidencia.
Puede haber inconsistencias entre los diferentes indicadores.
La estabilidad global de las estrategias combinadas puede ser menor que la de las estrategias de un solo indicador.
En resumen, la estrategia puede mejorar la precisión de la toma de decisiones al reunir las ventajas de varios factores. Sin embargo, se debe tener en cuenta el problema de la correspondencia entre los diferentes indicadores, optimizando los parámetros estrictos para obtener un rendimiento adicional estable.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/05/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Elder Ray (Bear Power) ", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )