Estrategia de negociación de continuación larga con impulso de media móvil
ChaoZhang
Esta estrategia permite realizar operaciones de seguimiento continuo mediante la observación de la continuidad de la dinámica de la línea media, haciendo más en etapas de alza consecutivas. Esta estrategia pertenece a la clase de estrategia de seguimiento de tendencias, cuyo objetivo es capturar continuamente la dinámica de alza de las acciones múltiples.
Principio de la estrategia:
Calcular un promedio móvil ponderado para reflejar el movimiento de los precios.
Cuando el promedio móvil ponderado ha subido durante 5 días consecutivos, se realizan entradas adicionales.
Cuando el promedio móvil ponderado cae por 4 días consecutivos, se realizan múltiples salidas.
Evita la reversión de la tendencia a corto plazo al juzgar la tendencia duradera por el número de días de aumento continuo.
Establezca un máximo de stop loss y controle el máximo de pérdidas en un día.
Las ventajas de esta estrategia:
El objetivo de la campaña es que los usuarios de Facebook puedan ver y acceder a los contenidos de las redes sociales y a los medios de comunicación.
El juicio de los días consecutivos es favorable para saltar las convulsiones de ajuste a corto plazo.
La configuración de la parada máxima limita el riesgo en la cola.
El riesgo de esta estrategia:
No se puede limitar la pérdida de retorno que se produce después de una adicción continua.
Si se realizan ajustes de profundidad, podrían ocasionar grandes pérdidas.
Los paros están demasiado flexibles y hay un riesgo de pérdidas excesivas.
En resumen, la estrategia de seguimiento después de la determinación de la subida continua, puede ser eficaz para capturar los puntos calientes de la situación. Pero hay que estar atento a la profundidad de la corrección de riesgo, ajustar adecuadamente los parámetros de parada de pérdidas, y hacer una gestión adecuada del riesgo.
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var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
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risk= input(25)
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//strategy.close("short", when = not long or short)