Estrategia de comprar el lunes y obtener ganancias el miércoles
ChaoZhang
Esta estrategia está diseñada en torno a la regularidad periódica de la negociación, comprando en el cierre del lunes y retirándose antes de la apertura del miércoles, para capturar la tendencia de los precios en ese segmento. Es una estrategia de negociación mecánica típica.
Principio de la estrategia:
Ejecutar operaciones de compra y venta antes del cierre del lunes de cada semana, abriendo posiciones múltiples.
Cada miércoles, antes de la apertura de la bolsa, ejecute un stop-loss para salir de una posición de más de una posición.
Establezca un porcentaje de stop loss para evitar que las pérdidas se extiendan.
Establezca un objetivo de porcentaje de bloqueo y bloquee los beneficios.
Trazar una línea de parada y pérdida para visualizar las ganancias y pérdidas.
Las ventajas de esta estrategia:
El método de negociación periódica tiene un menor riesgo de retiro y un mejor desempeño histórico.
Las reglas son claras y establecidas para facilitar la ejecución de transacciones algorítmicas.
La configuración para detener la pérdida es sencilla y práctica.
El riesgo de esta estrategia:
No puede adaptarse a los efectos de los eventos repentinos en el patrón de ciclo.
Cancelación de pérdidas atrasadas Unable Limitar las pérdidas individuales.
El bloqueo de ganancias no permite seguir adelante.
En resumen, la estrategia adopta un método de comercio mecánico y periódico, con un efecto de retroalimentación significativo, pero es difícil de manejar con cautela para los inversores que se enfrentan a cambios en el patrón periódico.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Wednesday", "Mon-Wed Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")