Estrategia de seguimiento de cruces de EMA rápidos y lentos
ChaoZhang
Esta estrategia determina la tendencia de los precios a través de la intersección de los EMA rápidos y lentos, para realizar operaciones de seguimiento de tendencias. Pertenece a la estrategia de negociación de tendencias de línea media y larga.
Principio de la estrategia:
Los dos EMA se calculan de manera rápida y lenta, respectivamente, y el parámetro típico es el ciclo de la línea rápida de 13 y el ciclo de la línea lenta de 48.
Cuando la línea rápida rompe la línea lenta desde abajo, se hace una entrada adicional.
Cuando el precio rompa la línea rápida de arriba a abajo, realice una salida de stop loss múltiple.
Se puede optar por unirse a las reglas de operaciones de compraventa para realizar operaciones bidireccionales.
Las ventajas de esta estrategia:
La EMA trabaja en conjunto para identificar las tendencias de largo plazo.
El método de negociación de ruptura permite el acceso a tiempo a las fases iniciales de la tendencia.
El modo de detener los daños es simple y directo, controlando las pérdidas individuales.
El riesgo de esta estrategia:
La EMA está retrasada en la línea media y podría perder el mejor punto de entrada.
La amplitud de la parada de pérdidas debe ser adecuadamente relajada para evitar la parada de pérdidas demasiado frecuente.
En el contexto de la conmoción, es difícil determinar la dirección clara de la tendencia.
En resumen, la estrategia utiliza el cruce de EMA para el juicio de tendencias y el seguimiento. Se puede mejorar en la optimización de los parámetros y el control de riesgos, pero la idea general es sencilla y práctica. Se puede adaptar a diferentes tipos de mercados mediante la optimización.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("EMA Strategy 13 48", shorttitle = "EMA Strategy 13 48", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 1000)
// === Inputs ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 13, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 48, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)
plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)
goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(close, fastMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())
// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())