Estrategia de negociación antes de la ruptura del mercado

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-13 11:46:20
Las etiquetas:

Esta estrategia opera breakouts durante la hora previa al mercado, utilizando indicadores de promedio móvil e impulso para determinar las tendencias a corto plazo para operar en la volatilidad máxima.

Estrategia lógica:

Definir el rango previo al mercado como dentro de la hora de apertura.
Utilice la EMA de 50 períodos para medir el rango de precios justo.
El cruce de SMI en las señales bajas indica entrada larga.
El cierre por debajo de la EMA es una señal de stop loss.
Tomemos el objetivo de ganancia fija para el scalping a corto plazo.

Ventajas:

La ruptura de la EMA a corto plazo muestra tendencia intradiaria.
SMI confirma las inversiones de fondo.
Los parámetros limitados de las pruebas de retroceso hacen que el comercio en vivo sea simple.

Riesgos:

Las rupturas son propensas a trampas pre-mercado, cuidado con las reversiones.
Sesión diaria única Incapaz de defenderse de las lagunas.
Las paradas apretadas tienden a salir prematuramente si se calibran mal.

En resumen, esta es una típica estrategia de scalping corto antes del mercado que utiliza EMA/SMI para manejar breakouts de alta volatilidad.

/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_7",65]]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trading_Bites
//@version=5

// strategy('Morning Scalp', overlay=false, pyramiding=2, initial_capital=3000, default_qty_value=0, commission_value=0.02, max_labels_count=500)

                    // Initial Inputs

StartDate =         timestamp('15Aug 2022 14:00 +0000')
EndDate =           timestamp('15Aug 2022 20:00 +0000')
testPeriodStart =   input(StartDate, 'Start of trading')
testPeriodEnd =     input(EndDate, 'End of trading')
QuantityOnLong =    input(title="Quantity", defval=100,  minval=1)
QuantityOnClose =   QuantityOnLong

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) =>
    not na(time(res, sess))

                //Market Open//
marketopen = '0930-1600'
MarketOpen = timeinrange(timeframe.period, marketopen)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
                //Market Hour//
morning =   '1000-1210'
Morning =   timeinrange(timeframe.period, morning)


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
               //STOCK MOMENTUM INDEX//
a = input(5, 'Percent K Length')
b = input(3, 'Percent D Length')
ovrsld = input.float(40, 'Over Bought')
ovrbgt = input(-40, 'Over Sold')
//lateleave = input(14, "Number of candles", type=input.integer)

// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh + ll) / 2
// Nested Moving Average for smoother curves
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff, b), b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff, b), b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? avgrel / (avgdiff / 2) * 100 : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI, b)

CrossoverIndex = ta.crossover(SMI, SMIsignal)
CrossunderIndex = ta.crossunder(SMI, SMIsignal)

plot1 = plot(SMI, color=color.new(color.aqua, 0), title='Stochastic Momentum Index', linewidth=1, style=plot.style_line)
plot2 = plot(SMIsignal, color=color.new(color.red, 0), title='SMI Signal Line', linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrsld, color=color.new(color.red, 0), title='Over Bought')
lline = plot(ovrbgt, color=color.new(color.green, 0), title='Over Sold')

plot(CrossoverIndex ? close : na, color=color.new(color.aqua, 0), style=plot.style_cross, linewidth=2, title='RSICrossover')

mycol1 = SMIsignal > -ovrbgt ? color.red : na
mycol2 = SMIsignal < -ovrsld ? color.green : na

fill(plot1, hline, color=color.new(mycol1, 80))
fill(plot2, lline, color=color.new(mycol2, 80))

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
                // Input EMA9 and EMA21 
EMA50Len      = input( 50 )
EMA50         = ta.ema(close, EMA50Len)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                // -------- VWAP  ----------//
vwapLine =      ta.vwap(close)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                        //PROFIT TARGET//

longProfitPer   = input(10.0, title='Take Profit %') / 100
TargetPrice     = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPer) 
//plot              (strategy.position_size > 0 ? TargetPrice : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Price Target") 
 
                    //BUY STRATEGY CONDITION//

condentry =     ta.crossover(SMI, SMIsignal) and SMI < 0
profittarget =  TargetPrice
stoploss =     close < EMA50

///////////////////////////STRATEGY BUILD//////////////////////////////////////

if MarketOpen
    
    if close > EMA50 

        if (condentry) and Morning
            strategy.entry('Long', strategy.long)
            
        if profittarget and strategy.position_size > 0 
            strategy.exit(id="Long", limit=TargetPrice) 
                
if stoploss
    strategy.close('Long' )

Más.