Estrategia de trading con ruptura de volumen y precio triplemente altos
ChaoZhang
Esta estrategia predice si hay oportunidades de ruptura de la brecha al día siguiente al juzgar si el precio y el volumen de transacción se forman en los máximos tres veces más altos en el momento de cierre.
Principio de la estrategia:
Calcule la relación de los 3 máximos de la línea K consecutivos de los precios para determinar si se presentan máximos tres veces más altos.
Calcule la relación de tres líneas K consecutivas de la transacción para determinar si la transacción se expande.
El precio de cierre de la bolsa se encuentra en la línea de convergencia y muestra una fuerte tendencia.
En el período crítico de la cola, si se cumplen los requisitos de Above, se predice que el siguiente día puede haber una ruptura.
Realizar operaciones con alto nivel de apalancamiento para alcanzar un alto nivel de liquidación en la fase de apertura posterior a la brecha.
Las ventajas de esta estrategia:
El triplo de las sentencias de precio de los puntos más altos mejora la precisión de las predicciones.
La operación en el momento crítico puede aumentar el margen de ganancias.
El tiempo de espera es fijo, lo que evita la dificultad para tomar decisiones.
El riesgo de esta estrategia:
Las predicciones se basan en una simple forma de línea K, que es fácil de invertir.
Las operaciones con alto nivel de apalancamiento son muy arriesgadas y la gestión de los fondos es especialmente importante.
No se puede limitar el tamaño de las pérdidas y existe una gran posibilidad de retirada.
En resumen, la estrategia trata de predecir la situación del día siguiente a través de la forma de la cola, con la posibilidad de obtener un alto nivel de apalancamiento con una cierta probabilidad de ganancias, siempre y cuando el riesgo de retiro sea claro. Sin embargo, los inversores deben ser muy cautelosos.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SharemarketRaja
//@version=4
//Scanner available
strategy("3 Higher High Price & Vol", overlay=true)
volma = sma(volume, 20)
PriceHH = high > high[1] and high[1] > high[2]
VolHH = volume > volume[1] and volume[1] > volume[2]
Volma = volume > volma and volume[1] > volma[1] and volume[2] > volma[2]
Allgreen = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
PriceLL = low < low[1] and low[1] < low[2]
Allred = close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]
Qty = 100
Buy = (PriceHH == true and VolHH == true and Volma == true and Allgreen == true) and time("15", "1515-1530")
Reversal = (PriceLL == true and VolHH == true and Volma == true and Allred == true) and time("15", "1515-1530")
plotshape(Buy, style=shape.arrowup, size=size.large, color=color.green, location=location.belowbar)
plotshape(Reversal, style=shape.arrowup, size=size.large, color=color.red, location=location.belowbar)
strategy.entry(id="L", long=true, when=Buy)
strategy.entry(id="R", long=true, when=Reversal)
// strategy.exit(id="LE", from_entry="L", profit=Profit, loss=Loss)
// strategy.close_all(when=(time("15", "1500-1515")) )