Estrategia de seguimiento de combinación de promedio móvil RSI VWAP
ChaoZhang
La estrategia utiliza un conjunto de tres indicadores, VWAP, EMA y RSI, para el juicio de tendencias y operaciones de seguimiento de tendencias. Y utiliza un método de stop loss móvil para bloquear las ganancias y evitar la expansión de la retirada.
Principio de la estrategia:
Calcular el VWAP como el precio justo del día.
Calcula el EMA de 15 ciclos como indicador de tendencia de la línea media corta.
Calcula el RSI para determinar si se encuentra en la zona de sobreventa, donde se produce una señal de plus cuando el RSI está por encima de la desvalorización.
Cuando el precio de cierre es más alto que el VWAP y el EMA y el RSI está sobrecomprado, se realiza una entrada adicional.
Establezca una línea móvil de stop loss que siga un cierto porcentaje por debajo del punto de entrada.
Establezca un número fijo de puntos de parada para garantizar la rentabilidad.
Las ventajas de esta estrategia:
El VWAP refleja el valor justo, el EMA determina la tendencia y el RSI indica la zona de sobreventa para mejorar la precisión de entrada.
El modo de parada móvil permite ajustar la posición de parada en función del precio en tiempo real, protegiendo las ganancias.
El bloqueo fijo puede bloquear los beneficios hasta cierto punto y reducir la vigilancia.
El riesgo de esta estrategia:
Los indicadores RSI y EMA son propensos a generar señales erróneas en situaciones de agitación.
El Stop Loss móvil requiere un rango de seguimiento razonable, ya sea demasiado grande o pequeño.
No se puede limitar el tamaño de una sola pérdida, existe el riesgo de una sola gran pérdida.
En resumen, la estrategia reúne las ventajas de varios indicadores y se realiza mediante el seguimiento de los paros móviles. Se puede obtener un mejor efecto en las grandes tendencias, pero se deben optimizar los parámetros y controlar estrictamente el riesgo.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP+15EMA with RSI", overlay=true)
// Inputs
ema_length = input.int(15, title="EMA Length")
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(45, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_pct = input.float(0.5, title="Stop Loss %")
take_profit_pct = input.float(3.5, title="Take Profit %")
trailing_stop_pct = input.float(1, title="Trailing Stop %")
// Calculate Indicators
vwap = ta.vwap(hlc3)
ema = ta.ema(close, ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry Condition
long_entry = close > vwap and close > ema and rsi > rsi_overbought
// Exit Conditions
stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
trailing_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_pct / 100)
// Submit Orders
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Loss /Profit", "Long", profit = take_profit, stop=stop_loss, trail_offset = trailing_stop)
// Plot Indicators
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema, title="EMA", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
hline(rsi_overbought, title="RSI Overbought", color=color.red)