Estrategia de negociación de reversión de fusión de múltiples indicadores
ChaoZhang
Esta estrategia se llama estrategia de inversión de inversión de la fusión de varios indicadores. La estrategia utiliza una combinación de varios indicadores técnicos para identificar el momento en que el precio se invierte en el corto plazo y negociar para obtener ganancias.
En primer lugar, la estrategia utiliza la forma de reversión 123 para determinar la reversión de precios a corto plazo. La forma de reversión 123 se refiere a la forma en que el precio tiene un claro hueco de alza y baja durante tres días consecutivos de cierre, y la forma de la tendencia de los dos días anteriores a la reversión de cierre el tercer día. Según las estadísticas, la continuación de la forma de reversión 123 emite una mayor tasa de ganancias.
En segundo lugar, la estrategia incorpora el indicador aleatorio RSI para determinar la confiabilidad de la señal de reversión. Un RSI inferior a 50 representa una forma de sobreventa y un RSI superior a 50 representa una forma de sobreventa. La combinación del indicador RSI evita que se produzcan demasiadas señales de falta de confiabilidad con solo 123 formas de reversión.
Finalmente, la estrategia introduce la determinación de la bifurcación de varios períodos del indicador CMO. La bifurcación de CMO combina las medias móviles de diferentes períodos del índice para determinar la capacidad de reversión de la movilidad de los precios. Su señal confirma nuevamente el tiempo de negociación de la reversión 123.
El uso integrado de los indicadores anteriores puede mejorar la tasa de éxito de la captura de la reversión de precios y evitar demasiadas señales de incertidumbre. Cuando el RSI y el CMO apoyan la forma 123, emiten una fuerte señal de reversión de comercio.
Esta estrategia es adecuada para la corrección de mercados convulsivos y la captura de pulsaciones de precios a corto plazo. Sin embargo, las combinaciones de indicadores múltiples también son propensas a situaciones en las que los diferentes indicadores se cubren entre sí, lo que requiere optimización de parámetros. La estrategia de stop loss también debe utilizarse para controlar la pérdida máxima de una sola transacción.
En general, las estrategias de inversión de múltiples indicadores se combinan y se integran varias herramientas para mejorar la precisión de los juicios sobre el momento en que el mercado se invierte. Sin embargo, cualquier estrategia individual es difícil de ser perfecta y requiere que el comerciante verifique y ajuste minuciosamente según las condiciones actuales del mercado, manteniendo siempre la flexibilidad de la conciencia comercial.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related CMOaDisparity Index article is copyrighted material from Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird) =>
pos = 0.0
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos := iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOaDisparity Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFirst = input(50, minval=1)
LengthSecond = input(25, minval=1)
LengthThird = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOD = CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )