Estrategia de seguimiento de tendencias basada en la fusión precio-volumen
ChaoZhang
Esta estrategia se llama estrategia de seguimiento de tendencias basado en la fusión de precios y volúmenes. La estrategia considera al mismo tiempo los indicadores de precios y volúmenes de transacción para determinar la dirección de la tendencia y ejercer el efecto de la señal de negociación de la fuerza de la suma de precios.
La lógica de la estrategia es la siguiente:
Primero se calcula el promedio móvil de 5 días de precios y el promedio móvil de 15 días de volumen de transacciones.
Cuando el precio sube a la media móvil de 5 días y el volumen de transacciones sube a la media móvil de 15 días, se considera que la fuerza de la cantidad sube, lo que genera una señal de compra.
Cuando el precio cae en el promedio móvil de 5 días o el volumen de transacciones cae en el promedio móvil de 15 días, se aplana el exceso.
La ventaja de esta estrategia reside en la combinación de los cambios en el precio y el volumen de transacciones para determinar la dirección de la tendencia. La compra solo se realiza cuando ambos están orientados a los becas, lo que puede filtrar eficazmente las falsas señales.
Sin embargo, los parámetros de las medias móviles necesitan ajustes optimizados, y los períodos de tiempo también necesitan coincidir con las características de las diferentes variedades. La estrategia de stop loss es igualmente importante y puede reducir el riesgo de pérdidas individuales.
En general, el uso racional de la integración de los indicadores de precios y volumen de transacciones puede mejorar la eficacia de la estrategia de comercio de tendencias. Sin embargo, los comerciantes también deben prestar más atención a la información del mercado, mantener la flexibilidad y ajustar los parámetros de la estrategia en función de las circunstancias reales.
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start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
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basePeriod: 1h
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// © Celar
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strategy("VOLLY PRICE CONVERGE", default_qty_type= strategy.percent_of_equity )
base_sma = ta.sma(close, 10)
vol_sma5 = ta.hma(volume, 15)
price_sma5 = ta.hma(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma20 = ta.sma(close, 20)
int vol_indicator = na
int price_indicator = na
if vol_sma5 > vol_sma5[1]
vol_indicator := 1
else
vol_indicator := 0
if price_sma5 > price_sma5[1]
price_indicator := 1
else
price_indicator := 0
signal = vol_indicator + price_indicator
colour = signal == 2 ? #00802b : signal == 1 ? #cc2900 : color.white
bank_roll = strategy.equity
qty = bank_roll/close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty, when = signal == 2 and close > base_sma)
// Generate a full exit bracket (profit 10 points, loss 5 points per contract) from the entry named "Long".
strategy.close("Long", when = signal == 1 or signal == 0 or close < base_sma )