El nombre de esta estrategia es "Estrategia de Regresión de Extremos de Precios Basada en la Distribución Binomial". Utiliza la función de distribución binomial para determinar la probabilidad de reversión de precios, y establece una estrategia de doble EMA (media móvil exponencial) para generar señales de trading.

La lógica de cálculo de la estrategia es la siguiente:

1. Calcular el número de velas (barras) en las últimas 20 velas cuyo precio de cierre ha subido, y contar la proporción p de períodos alcistas en las últimas 100 velas.

2. Llevar el número de períodos alcistas y la probabilidad p a la función de distribución binomial para calcular la función de distribución acumulativa (CDF).

3. Calcular las medias móviles EMA de 10 y 20 días para la CDF respectivamente. Cuando la media rápida cruza por encima de la media lenta, se considera que la probabilidad de regresión al extremo del precio es mayor, generando una señal de compra.

4. Cuando la media rápida cruza por debajo de la media lenta, el precio puede encontrarse en un punto máximo a corto plazo, generando así una señal de venta.

La ventaja de esta estrategia es que utiliza métodos probabilísticos para determinar el momento de regresión al extremo del precio. Sin embargo, los parámetros deben ajustarse según el mercado para evitar generar demasiadas señales falsas.

En general, los métodos estadísticos ayudan a descubrir objetivamente los patrones de comportamiento de los precios. No obstante, al final, el trader debe mantener una aguda capacidad de juicio sobre el mercado y utilizar adecuadamente los indicadores técnicos como herramientas auxiliares.