Estrategia de reversión del promedio móvil en porcentaje

Estrategia lógica

La estrategia de inversión de porcentaje de media móvil genera señales de negociación calculando el diferencial porcentual entre el precio y una media móvil.

Las operaciones se realizan cuando la diferencia porcentual entre el precio y el MA alcanza niveles preestablecidos.

Específicamente, la lógica es:

1. Calcular la diferencia absoluta entre el precio y un MA de N períodos
2. Convertir la diferencia en porcentaje, es decir, dividir por el precio
3. Se realizará una operación corta cuando la brecha porcentual supere un umbral superior (por ejemplo, 5%)
4. Ventaja larga cuando la brecha porcentual cae por debajo de un umbral inferior (por ejemplo, -3%)
5. Opcionalmente, las señales inversas (longs se convierten en shorts, shorts se convierten en longs)

Por ejemplo, con N=14, límite superior=5%, límite inferior=-3%:

• En caso de que el precio sea > 5% por encima de la MA de 14 días
• En caso de que el precio sea inferior en un 3% a la MA de 14 días

Los parámetros N, los límites superior/inferior pueden ajustar la sensibilidad.

Ventajas

• Las diferencias porcentuales explican la variación de los niveles de precios
• Los parámetros ajustables se adaptan a diferentes ciclos
• La estrategia BREAK tiene como objetivo detectar los puntos de inflexión de tendencia temprano

Los riesgos

• Las brechas porcentuales por sí solas no pueden confirmar la dirección de la tendencia
• Es propenso a señales falsas, necesita filtros adicionales.
• Los mercados de mercado que están rezagados, pueden no captar rápidamente los cambios.

Resumen de las actividades

La estrategia de porcentaje de MA utiliza la brecha porcentual entre el precio y el MA para identificar posibles puntos de inflexión, con un enfoque BREAK. Los parámetros ajustables pueden adaptarse a las diferentes condiciones del mercado, pero el retraso y los retrasos son riesgos que deben mitigarse.