Estrategia de reversión porcentual de media móvil
ChaoZhang
Principio de estrategia
La estrategia de inversión del porcentaje de las medias móviles determina el momento de comprar y vender calculando el porcentaje de diferencia entre el precio y la media móvil. La señal de negociación se genera cuando el precio alcanza un determinado porcentaje de diferencia entre el precio y la media móvil.
En concreto, la lógica de negociación de la estrategia es:
- Calcula la diferencia entre el precio y el promedio móvil de longitud N
- Convierte la diferencia en porcentaje, es decir, la diferencia dividida por el precio
- Cuando la diferencia porcentual es mayor que el límite predeterminado (por ejemplo, 5%)
- Hacer más cuando la diferencia porcentual es menor que el límite inferior predeterminado (por ejemplo, -3%).
- Se puede elegir una señal de reversión, es decir, hacer más reversión a hacer menos, hacer menos reversión a hacer más
Si N toma 14, el límite superior se establece en 5%, el límite inferior se establece en -3%, entonces:
- Cuando el precio está 5% por encima de la media móvil de 14 días, se toma una posición en blanco
- Hacer más cuando el precio está 3% por debajo de la media móvil de 14 días
La sensibilidad de la estrategia se puede controlar ajustando los parámetros N, superior e inferior.
Ventajas estratégicas
- Utiliza el porcentaje para evitar ser influenciado por los valores absolutos de los precios
- Se puede ajustar a los parámetros del mercado para diferentes ciclos
- La estrategia BREAK permite capturar el cambio de tendencia más temprano
Riesgo estratégico
- El porcentaje de diferencia no puede determinar la dirección de la tendencia
- Es fácil emitir señales erróneas y necesita ser filtrado.
- Los promedios móviles se retrasaron y no pudieron capturar el giro a tiempo.
Resumir
La estrategia de porcentaje de media móvil determina el punto de compra y venta mediante el cálculo de la diferencia porcentual entre el precio y la media móvil. La estrategia BREAK tiene como objetivo capturar los puntos de inflexión de la tendencia. Se puede adaptar a diferentes entornos de mercado mediante el ajuste de los parámetros.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")