Estrategia de reversión porcentual de media móvil
Principio de estrategia
La estrategia de inversión del porcentaje de las medias móviles determina el momento de comprar y vender calculando el porcentaje de diferencia entre el precio y la media móvil. La señal de negociación se genera cuando el precio alcanza un determinado porcentaje de diferencia entre el precio y la media móvil.
En concreto, la lógica de negociación de la estrategia es:
- Calcula la diferencia entre el precio y el promedio móvil de longitud N
- Convierte la diferencia en porcentaje, es decir, la diferencia dividida por el precio
- Cuando la diferencia porcentual es mayor que el límite predeterminado (por ejemplo, 5%)
- Hacer más cuando la diferencia porcentual es menor que el límite inferior predeterminado (por ejemplo, -3%).
- Se puede elegir una señal de reversión, es decir, hacer más reversión a hacer menos, hacer menos reversión a hacer más
Si N toma 14, el límite superior se establece en 5%, el límite inferior se establece en -3%, entonces:
- Cuando el precio está 5% por encima de la media móvil de 14 días, se toma una posición en blanco
- Hacer más cuando el precio está 3% por debajo de la media móvil de 14 días
La sensibilidad de la estrategia se puede controlar ajustando los parámetros N, superior e inferior.
Ventajas estratégicas
- Utiliza el porcentaje para evitar ser influenciado por los valores absolutos de los precios
- Se puede ajustar a los parámetros del mercado para diferentes ciclos
- La estrategia BREAK permite capturar el cambio de tendencia más temprano
Riesgo estratégico
- El porcentaje de diferencia no puede determinar la dirección de la tendencia
- Es fácil emitir señales erróneas y necesita ser filtrado.
- Los promedios móviles se retrasaron y no pudieron capturar el giro a tiempo.
Resumir
La estrategia de porcentaje de media móvil determina el punto de compra y venta mediante el cálculo de la diferencia porcentual entre el precio y la media móvil. La estrategia BREAK tiene como objetivo capturar los puntos de inflexión de la tendencia. Se puede adaptar a diferentes entornos de mercado mediante el ajuste de los parámetros.
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start: 2023-08-14 00:00:00
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// Percent difference between price and MA- 1