Estrategia de ruptura estocástica de doble vía
ChaoZhang
Principio de estrategia
La estrategia de ruptura de dos vías de un indicador aleatorio es una estrategia de operaciones de negociación basada en dos líneas de órbita de un indicador aleatorio. Su señal de negociación proviene de la ruptura de la línea rápida del indicador aleatorio con la línea lenta y la vía ascendente y descendente.
La lógica de esta estrategia es la siguiente:
Calcular líneas rápidas y lentas de indicadores aleatorios en un período determinado (por ejemplo, 7 días)
Establezca las dos líneas de trayectoria superior e inferior de la línea rápida (por ejemplo, la línea superior 80 y la línea inferior 20).
Haga más cuando la línea rápida se rompa por debajo de la vía.
Cuando la línea rápida descienda desde arriba, haga espacio.
Se puede elegir la señal de inversión de la operación, es decir, hacer más y hacer menos, hacer menos y hacer más
Se puede capturar la tendencia de subida y bajada de la línea rápida, y se puede filtrar efectivamente la falsa ruptura con la línea lenta como soporte y presión. Además, se puede ajustar los parámetros para adaptarse a diferentes períodos.
Ventajas estratégicas
Las reglas son sencillas, intuitivas y fáciles de implementar.
Los indicadores aleatorios son mejores para determinar las sobrecompras y las sobreventa
El tren de arriba a abajo y la línea lenta filtran las brechas falsas
Riesgo estratégico
Los indicadores de velocidad diferencial están atrasados y pueden perder oportunidades
Necesidad de optimizar los parámetros repetidamente para adaptarse al entorno del mercado
El tren de subida y bajada debe ser configurado con precaución para evitar transacciones demasiado frecuentes.
Resumir
La estrategia de ruptura de dos vías de un indicador aleatorio capta oportunidades de tendencia a través de rupturas entre vías de línea rápida y lenta. La configuración de parámetros razonables permite capturar el ritmo del mercado de manera efectiva, pero hay que tener en cuenta el problema de atraso del indicador en sí mismo. Se puede considerar la verificación en combinación con otros indicadores para mejorar la estabilidad de la estrategia.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 05/10/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Strategy Stochastic", shorttitle="Strategy Stochastic")
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=black, linestyle=hline.style_dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(DownBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vSlow, color=blue, title="D")
plot(vFast, color=red, title="K")