La estrategia de ruptura de la banda del Oscilador Estocástico genera operaciones basadas en la línea rápida del Oscilador Estocástico que rompe las bandas superior e inferior.
La lógica es:
Calcular las líneas rápidas y lentas del oscilador estocástico durante un período de observación (por ejemplo, 7 días)
Configurar las bandas superior e inferior para la línea rápida (por ejemplo, 80 y 20)
Ir largo cuando la línea rápida se rompe por encima de la banda superior
Ir corto cuando la línea rápida se rompe por debajo de la banda inferior
Opcionalmente invertir las señales (longs se convierten en shorts, shorts se convierten en longs)
Las rupturas de las bandas con la línea estocástica lenta como soporte / resistencia pueden filtrar eficazmente las rupturas falsas.
Reglas sencillas e intuitivas
Estocástico efectivo para sobrecompra/sobreventa
Bandas + filtro de línea lenta de falsas rupturas
Los estocásticos rezagados pueden perder oportunidades
Requiere optimización de parámetros para la adaptación al mercado
Se debe tener cuidado con la configuración de la banda para evitar el exceso de negociación
La estrategia de ruptura estocástica capitaliza las oportunidades de tendencia utilizando rupturas de banda de línea rápida / lenta. Con parámetros bien ajustados, puede capturar efectivamente el ritmo del mercado, pero el retraso es un riesgo clave a tener en cuenta. La combinación con otros indicadores de confirmación puede mejorar la robustez de la estrategia.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 05/10/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Strategy Stochastic", shorttitle="Strategy Stochastic")
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=black, linestyle=hline.style_dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(DownBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vSlow, color=blue, title="D")
plot(vFast, color=red, title="K")