Estrategia de ruptura del indicador RSI doble
ChaoZhang
Principio de estrategia
La estrategia de ruptura de dos indicadores RSI utiliza dos indicadores relativamente fuertes (RSI) para operar, un RSI rápido y un RSI lento, que pueden operar en la misma dirección.
La lógica es la siguiente:
Calcular el RSI rápido (por ejemplo, 16 ciclos) y el RSI lento (por ejemplo, 31 ciclos) respectivamente
Genera una señal de compra cuando el RSI rápido está por debajo de la línea de venta excesiva (como 30)
También genera una señal de compra cuando el RSI lento está por debajo de la línea de venta excesiva (como 30).
El RSI rápido y el RSI lento pueden emitir señales de compra al mismo tiempo en el mismo día
El RSI está a la par de las posiciones de 70
El RSI está a la baja y se mantiene a la par de las 68 horas.
Establezca una línea de suspensión de pérdidas
El indicador RSI doble puede encontrar mejores oportunidades en zonas de sobreventa y sobreventa. La combinación de líneas rápidas y lentas permite una entrada de varios niveles y un seguimiento de la tendencia. El riesgo de pérdida se puede controlar.
Ventajas estratégicas
El RSI se verifica entre sí rápidamente para reducir las señales falsas
La entrada múltiple permite un seguimiento completo de la tendencia por turno
Establecer diferentes puntos de ventaja y de pérdida
Retirada de la suspensión de pérdidas y control de riesgos
Riesgo estratégico
Optimización de los parámetros del RSI requiriendo pruebas repetidas
El doble ingreso aumenta el coeficiente de riesgo de las transacciones
El daño se detuvo demasiado cerca y podría haber sido sacudido.
Resumir
La estrategia de doble RSI utiliza un indicador de doble eje de tiempo para lograr varios puntos de entrada para seguir la tendencia, con el riesgo controlado. La optimización de los parámetros y el estricto stop loss son clave. En general, la estrategia es adecuada para rastrear la tendencia de la dirección de la línea media larga.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("DUAL RSI", "RSI", 1, pyramiding=2)
/// USES TWO RSI'S BOTH OF THEM CAN TRADE IN THE SAME DIRECTION AT THE SAME TIME -- ONE SLOW RSI, AND ONE FAST RSI
/// BOTH RSI'S HAVE DIFFERENT LENGHTS ONE IS FAST AND HAS A SETTTING OF 16 ONE IS SLOW AND HAS A SETTING OF 31
/// BOTH RSI'S HAVE DIFERENT EXIT PARAMETERS
/// PYRAMIDING ALLOWS THE SYSTEM TO BUY ONE DO ONE SLOW RSI AND ONE FAST RSI BUY ON THE SAME DAY
/// FASTRSI EXITS AT 70 RSI LEVEL
/// SLOW RSI EXITS AT 68 RSI LEVEL
FastRSILen = input( 16 )
SlowRSILen = input( 31 )
overSold = input( 91 )
FastRsi = rsi(ohlc4, FastRSILen)
SlowRsi = rsi(ohlc4, SlowRSILen)
aboveMaFilter = close > sma(close, 200)
StopLossLine = strategy.position_avg_price * .90
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #ff0000)
// plot(FastRsi, "FastRsi", color.yellow, 2)
// plot(SlowRsi, "SlowRsi", color.purple, 2)
FastBuy = FastRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
SlowBuy = SlowRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
// FAST_BUY
strategy.entry("Fast Enter", true, when=FastBuy)
if FastRsi > 70 /// SELLS IF RSI == 75
strategy.close("Fast Enter", comment="Fast Exit")
strategy.exit("Stop Loss", "Fast Enter", stop=StopLossLine)
// // /// SLOW_BUY
strategy.entry("Slow Enter", true, when=SlowBuy)
strategy.exit("Stop Loss", "Slow Enter", stop=StopLossLine)
if SlowRsi > 68 /// SELLS IF RSI == 68
strategy.close("Slow Enter", comment="Slow Exit")