Estrategia comercial de Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Principio de estrategia
La estrategia utiliza la tabla de equilibrio a primera vista (Ichimoku Kinko Hyo) para realizar más operaciones. Considera de manera integral los múltiples factores de la tabla de equilibrio y realiza más operaciones cuando está en condiciones.
La lógica de la transacción es la siguiente:
Cálculo de la línea de conversión, la línea de referencia, la línea principal 1 y la línea principal 2
Considere hacer más cuando el precio de cierre está por encima de la nube y la nube está por encima y la línea de conversión está por encima de la línea de referencia
Además, la línea de retardo debe estar por encima de la nube y el precio para asegurar una tendencia alcista.
Cuando se cumplan las condiciones mencionadas, se debe hacer una nueva admisión.
Si la línea de retraso cae por debajo del precio o por debajo de la nube, se cancela la posición
La estrategia aprovecha los múltiples indicadores de la tabla de equilibrio a primera vista para confirmar la tendencia y controlar el riesgo de manera efectiva con la nube como punto de parada dinámico.
Ventajas estratégicas
Tendencias de evaluación de la tabla de equilibrio de un solo vistazo
El objetivo de la estrategia es reducir las pérdidas y maximizar las ganancias.
Las reglas son simples, claras y fáciles de aplicar
Riesgo estratégico
El equilibrio inicial es lento y puede haber oportunidades perdidas
Necesidad de establecer cuidadosamente el ciclo de los parámetros
Hacer más puede hacer que se pierda una buena oportunidad.
Resumir
La estrategia utiliza la característica de múltiples indicadores de la tabla de equilibrio a primera vista para determinar la dirección de la tendencia. Sobre la base de los parámetros de optimización, ofrece un simple conjunto de reglas de multitarea. Sin embargo, su atraso y las limitaciones de solo hacer más deben ser tenidos en cuenta.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0
if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
position_count = 1
strategy.entry(id="buy", long=true)
if (close_trade)
strategy.close_all()
// strategy.entry(id="sell", long=false)
position_count = 0
//if (longCondition)
// strategy.close("long", when=exit_trade)
// strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)