Esta estrategia utiliza objetivos dinámicos de ganancia y stop loss que se ajustan en función del precio y la volatilidad actuales.
La lógica es:
Calcular el intervalo medio verdadero (ATR) durante un período (por ejemplo, 20 días)
En la tendencia alcista, el objetivo de ganancia/parada es el precio más alto menos el múltiplo ATR
En la tendencia bajista, el objetivo de ganancia/parada es el precio más bajo más el múltiplo ATR
Comercio inverso cuando el precio excede el objetivo de ganancia/detención
Cambios de tendencia cuando el precio supera el objetivo de ganancia/detención
Ajuste del objetivo de ganancia/detención en función del nuevo estado de tendencia
La estrategia aprovecha ATR para establecer automáticamente objetivos y paradas de ganancias dinámicas, lo que permite el cierre oportuno de las ganancias y la prevención de pérdidas excesivas.
ATR calcula automáticamente los niveles de ganancia/detención
Pistas de ajuste dinámico del precio en tiempo real
Control del riesgo de obtención de beneficios y de cese de los mismos a tiempo
Los parámetros ATR requieren optimización
Si se detiene demasiado cerca, se arriesga a ser detenido.
Necesidad de monitorear los cambios de ATR en tiempo real
Esta estrategia utiliza ATR para establecer dinámicamente los niveles de ganancia / parada para el seguimiento automático. El ajuste de ATR puede mejorar el rendimiento de la parada.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)
bearish = close < vstop
bullish = close > vstop
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)