Estrategia de RSI con medias móviles múltiples
ChaoZhang
Principio de estrategia
La estrategia utiliza varios grupos de medias móviles para combinar el comercio con el indicador RSI. Cuando el EMA rápido cruza el EMA lento, y el RSI muestra un exceso de ventas, está cerrado; Cuando el precio vuelve a cruzar la línea media, está cerrado.
La lógica específica de la transacción:
Calcular promedios móviles exponenciales de 4 grupos de diferentes períodos, como promedios de 9, 26, 100 y 55 días
Cuando el EMA del 9a día atraviese el EMA del 26a día, considere la señal de vacío
Al mismo tiempo, el indicador RSI activa la señal de corto plazo cuando está por debajo de la brecha (por ejemplo, 40) para evitar un rebote de sobreventa.
Después de la brecha de entrada, cuando el precio sube a través del EMA de 55 o 100 días, se vacía la posición
Se pueden configurar diferentes combinaciones de períodos equilíneos para optimizar los parámetros
La estrategia aprovecha la tendencia de la línea de medias múltiples y ayuda al indicador RSI a filtrar las señales falsas y a cerrar en los puntos de venta excesiva.
Ventajas estratégicas
La combinación de líneas medias múltiples para una mayor precisión
El RSI evita el riesgo de rebote por sobreventa
La línea media más corta es estrategia, la línea media más larga es stop loss, control de retiro
Riesgo estratégico
Se requieren pruebas repetidas para determinar los parámetros adecuados
La configuración de los parámetros del RSI requiere una evaluación prudente
La estrategia de hacer un poco de dinero puede perder muchas oportunidades.
Resumir
La estrategia utiliza las ventajas de las líneas de multiples promedios y las señales de filtración de los indicadores RSI. La optimización de los parámetros y la configuración de stop loss son fundamentales para la eficacia de la estrategia.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © YukalMoon
//@version=5
strategy(title="EMA SCALPEUR", overlay=true, initial_capital = 1000)
//// input controls
EMA_L = input.int (title = "EMA_L", defval = 9, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_L2 = input.int (title = "EMA_L2", defval = 26, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_S = input.int (title = "EMA_S", defval = 100, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_S2 = input.int (title = "EMA_S2", defval = 55, minval = 1, maxval = 100, step =1)
RSI1 = input.int (title = "RSI", defval = 5, minval = 1, maxval = 20 , step = 1)
/// mise en place de ema
RSI = ta.rsi(close, RSI1)
shortest = ta.ema(close, 9)
short = ta.ema(close, 26)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 55)
plot(shortest, color = color.red)
plot(short, color = color.orange)
plot(longer, color = color.aqua)
plot(longest, color = color.yellow)
plot(close)
//// trading indicators
EMA1 = ta.ema (close,EMA_L)
EMA2 = ta.ema (close,EMA_L2)
EMA3 = ta.ema (close, EMA_S)
EMA4 = ta.ema (close, EMA_S2)
//buy = ta.crossover(EMA1, EMA2) and RSI > 60 and RSI <70
sell = ta.crossunder(EMA1, EMA2) and RSI > 40
//buyexit = ta.crossunder(EMA3, EMA4)
sellexit = ta.crossover(EMA3, EMA4)
/////strategy
strategy.entry ("short", strategy.short, when = sell, comment = "ENTER-SHORT")
///// market exit
strategy.close ("short", when = sellexit, comment = "EXIT-SHORT")