Estrategia de índice direccional modificado
ChaoZhang
Principio de estrategia
La estrategia se basa en el indicador de movimiento modificado ((DMI)). El DMI juzga la dirección de la tendencia comparando el diferencial entre el indicador de movimiento positivo ((+DI) y el indicador de movimiento negativo ((-DI)).
La lógica de la transacción es la siguiente:
Cálculo de +DI y -DI en un período determinado
Mapear la diferencia entre los valores de +DI y -DI en el intervalo de 100 a 100
Calcula el diferencial de +DI y -DI y traza la curva DMI modificada
Se genera una señal de compra cuando se pasa por el eje 0 en el DMI modificado
Se produce una señal de venta cuando se pasa por el eje 0 bajo la DMI modificada
Se puede suavizar la curva DMI para filtrar señales falsas
La estrategia compara directamente la fuerza relativa de +DI y -DI para juzgar la dirección de la tendencia, evitando las limitaciones de juzgar con un solo indicador.
Ventajas estratégicas
Corrección de la DMI para reflejar la comparación de potencia de +DI y -DI
Combinación de línea uniforme para filtrar señales falsas
Claros puntos de señal de hacer más y hacer menos
Riesgo estratégico
El índice DMI está retrasado y podría haberse perdido el tiempo.
Necesidad de optimizar el ciclo de los parámetros
Las bolsas en crisis son fácilmente engañadas.
Resumir
La estrategia proporciona una nueva perspectiva para capturar la tendencia al corregir el DMI para juzgar el cambio de dirección de la tendencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el problema de su atraso, que se puede verificar con otros indicadores.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="DMI Modified Strategy", title="DMI Modified Strategy", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000)
// This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
// © dman103
// As promised a strategy of my DMI Modified indicator! (See link below for indicator).
// === How does it work? ===
// Instead of plotting the positive direction of +DI and negative direction for -DI, we subtract the +DI with the -DI on scales of 100 to -100.
// The result is plotted with a oscillator to identify the current trend.
// DMI Modified supports multiple moving averages (default is EMA with length of 9). You can disable moving averages smoothing in settings.
//== About the Strategy ==
// Buys when the line crosses over the Zero line.
// Sells when the line crosses under the Zero line.
// The DMI modified strategy is pretty much clean, without any filtering besides the DMI Modified and a moving average to smooth it.
// Works best to catch a trend and more suitable for 1 hour and above time frame. Stay tuned for updates.
// == Oscillator Colors ==
// GREEN : Strong Up Trend as DMI Modified is above zero line and DMI modified is ascending.
// LIGHT GREEN: Still up trend but weakening as DMI modified is above zero but descending.
// RED: Strong Downtrend as DMI Modified is below zero line and DMI modified is descending.
// LIGHT RED: Still down trending but weakening as DMI modified is below zero but ascending.
// == Notes ==
// Short is enabled by default.
// Can also be used to find divergences.
// Bar coloring is disabled by default
// == Links ==
// DMI modified indicator: https://www.tradingview.com/script/CbDXEyDN-DMI-Modified/
// Like if you like and Enjoy! Follow for more upcoming indicators/strategies: https://www.tradingview.com/u/dman103/#published-scripts
length = input(9, title="Length", minval=0)
smoothing_length=input(9, title="Smoothing length")
ma_select = input(title="Moving Average Type", defval="EMA", options=["NONE","SMA","SMMA" ,"EMA", "WMA", "HMA", "JMA"])
allow_short = input(true,title="Allow Short")
MA_selector(src, length) =>
ma = 0.0
if ma_select == "NONE"
ma:=src
ma
if ma_select == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if ma_select == "SMMA"
smma = float (0.0)
smaval=sma(src, length)
smma := na(smma[1]) ? smaval : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
ma := smma
if ma_select == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if ma_select == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if ma_select == "HMA"
ma := hma(src,length)
ma
if ma_select == "JMA"
beta = 0.45*(length-1)/(0.45*(length-1)+2)
alpha = beta
tmp0 = 0.0, tmp1 = 0.0, tmp2 = 0.0, tmp3 = 0.0, tmp4 = 0.0
tmp0 := (1-alpha)*src + alpha*nz(tmp0[1])
tmp1 := (src - tmp0[0])*(1-beta) + beta*nz(tmp1[1])
tmp2 := tmp0[0] + tmp1[0]
tmp3 := (tmp2[0] - nz(tmp4[1]))*((1-alpha)*(1-alpha)) + (alpha*alpha)*nz(tmp3[1])
tmp4 := nz(tmp4[1]) + tmp3[0]
ma := tmp4
ma
ma
color_bars=input(false,title="Color bars")
// Colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #AAFFDB
col_fall_below = #EF5350
dirmov(len,up_band,low_band) =>
up = change(highest(up_band,len))
down = -change(lowest(low_band,len))
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
[plus, minus]= dirmov(length,high,low)
result= plus-minus
result:=MA_selector(result,smoothing_length)
closeStatus = strategy.openprofit > 0 ? "win" : "lose"
colors= result > 0 and result>result[1] ? col_grow_above : result > 0 and result<result[1] ? col_fall_above : result<0 and result>result[1] ? col_grow_below : result<0 and result<result[1] ? col_fall_below : color.white
dmi=plot(result, style=plot.style_line, color=colors, linewidth=2, title="DI+-")
barcolor(color_bars ? colors : na)
zero_line=plot(0, color=color.white, title="0-Line",transp=60)
fill (dmi,zero_line,color=colors)
long = result > 0 and result>result[1]
short = result< 0 and result<result[1]
// strategy.entry("B", true,when=long)
// strategy.entry("S",false,when=short)
//, comment=strategy.position_size<0 ? closeStatus : na)
strategy.close("short",when=long,comment=closeStatus)
strategy.close("long",when=short,comment=closeStatus)
strategy.entry("long", true, when = long)
if (allow_short)
strategy.entry("short",false, when = short)
plotshape(crossover(result,0) ? result : na, style=shape.circle, color=color.lime,location=location.absolute,size=size.tiny,transp=65)
plotshape(crossunder(result,0) ? result : na, style=shape.circle, color=color.red,location=location.absolute,size=size.tiny,transp=65)