Estrategia de cobertura a largo plazo
ChaoZhang
Principio de estrategia
La estrategia se basa en la asignación de activos y operaciones de cobertura en función de las tendencias a largo plazo.
La lógica principal es la siguiente:
Selección de un activo base y ciclo y resolución de la línea media
Calcula el promedio móvil simple del activo
Cuando el precio está por encima de la línea media, esto indica que el activo está en alza a largo plazo.
Cuando el precio cruza por debajo de la línea media, indica una baja a largo plazo y se desvaloriza el activo
Se puede hacer más, se puede hacer menos.
Juzgar las tendencias a largo plazo por la relación entre los activos y sus medias móviles
Establecer posiciones para cubrirse contra el juicio a largo plazo
La estrategia cubre el riesgo de las fluctuaciones a corto plazo y se centra en la tendencia a largo plazo de los activos para obtener ganancias estables.
Ventajas estratégicas
Un sistema simple y lineal para juzgar tendencias a largo plazo
Paridad de configuración de línea larga y corta, cobertura eficaz contra el riesgo sistémico
Una señal clara de hacer más y hacer menos.
Riesgo estratégico
El sistema de medias líneas está por detrás de los precios
El costo de la tenencia a largo plazo
El control de riesgos en varias posiciones
Resumir
La estrategia utiliza una combinación de activos de largo y corto plazo para realizar operaciones de cobertura, con énfasis en la gestión del riesgo. Sin embargo, la determinación de la línea de paridad y el costo de la posición siguen siendo motivo de preocupación.
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start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)