Esta estrategia tiene como objetivo identificar las operaciones de swing a mediano plazo utilizando el marco de tiempo de 30 minutos.
La lógica clave del trading:
Calcular dos medias móviles ponderadas de períodos diferentes y comparar su pendiente
Utilice el indicador RSI para identificar los niveles de sobrecompra/sobreventa
Considere las oportunidades de swing trading en niveles extremos de RSI
Confirmar la dirección larga/corta utilizando la pendiente media móvil
Entrar en operaciones con un stop loss razonable para controlar el riesgo
La estrategia busca aprovechar las oportunidades de inversión a medio plazo, el crecimiento del capital a través de operaciones frecuentes y una estricta gestión del riesgo.
El marco de tiempo de 30 minutos identifica los cambios a corto plazo
RSI señala muchas posibilidades de reversión en los extremos
Medias móviles ponderadas precios suaves
Requiere un seguimiento constante del mercado
Reversiones no garantizadas, pérdidas posibles
El comercio de alta frecuencia aumenta los costes
Esta estrategia tiene como objetivo descubrir operaciones de swing a mediano plazo utilizando patrones de 30 minutos.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("cowboy30minswing", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the trade using the 30min
n=input(title="period",defval=70)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
if condUp
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if condDown
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)