Comparación de estrategias de fuerza relativa
ChaoZhang
Principio de estrategia
La estrategia de comparación de la fuerza relativa consiste en generar una señal de negociación mediante el cálculo de la fuerza relativa de los dos mercados. Cuando el mercado comparado muestra fuerza frente al mercado de referencia, puede considerarse una señal de compra; y cuando se muestra debilidad, una señal de venta.
La lógica de la transacción es la siguiente:
La elección de un mercado de comparación, por ejemplo, una acción específica
Seleccione un mercado de referencia, por ejemplo, el índice S&P 500
Se calcula la relación entre la fuerza y la debilidad de los mercados comparados con respecto a los mercados de referencia.
Cuando la proporción es mayor que la línea de sobrecompra, hay que hacer más para comparar con el mercado
Cuando el ratio es menor que la zona de sobreventa, el shorting debe ser comparado con el mercado
Establecer una línea de retorno, cerrar la posición cuando el precio retroceda
Al calcular la relación entre la fuerza y la debilidad de los dos mercados, la estrategia puede detectar oportunidades que están infravaloradas y evitar situaciones que están sobrevaloradas.
Ventajas estratégicas
La comparación es fuerte y débil, identifica oportunidades subestimadas
La línea de retorno se ha establecido para evitar la caída de la matanza.
Las reglas de operación son simples y claras.
Riesgo estratégico
La necesidad de elegir un mercado de referencia adecuado
Las zonas de sobrecompra y sobreventa requieren un juicio optimizado
No se puede tener acceso a todo el mercado con solo hacer más o menos.
Resumir
La estrategia de comparación de la fuerza relativa se utiliza para encontrar oportunidades de arbitraje al comparar las fortalezas y las debilidades de dos mercados. Sin embargo, la configuración de sus parámetros y la estrategia de stop loss requieren una evaluación cuidadosa.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)