Estrategia cuantitativa de cruce de medias móviles exponenciales dobles
ChaoZhang
En este artículo se describe en detalle una estrategia cuantitativa de cruce de medias móviles binarias. Esta estrategia se establece mediante la configuración rápida y lenta de dos EMA, que forman una señal de negociación en función de su cruce.
El principio de la estrategia
El núcleo de la estrategia es la configuración de dos EMAs de diferentes parámetros, que generan señales de compra y venta de forma rápida o lenta según su relación cruzada. Su lógica es:
Establezca un pequeño ciclo EMA (como el ciclo 29) que represente la tendencia a corto plazo;
Establezca un EMA de ciclo grande (como el ciclo 86) que represente la tendencia a largo plazo;
Hacer más cuando se usa un EMA a corto plazo y más cuando se usa un EMA a largo plazo.
En la actualidad, la estrategia solo tiene una lógica de apertura de posición y no una lógica de parada de pérdidas.
Las posiciones se abren con una cuota fija.
A través de la reacción rápida de EMA a los cambios a corto plazo, la EMA lenta sigue la tendencia a largo plazo, y las dos se cruzan para formar señales de negociación que pueden capturar la dirección central de los cambios de precio.
Dos, las ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia es que es simple de operar y fácil de implementar. Los indicadores EMA son fáciles de calcular y las señales de cruce son visibles directamente.
En segundo lugar, la combinación de EMA rápido y lento permite seguir tendencias de corto y largo plazo al mismo tiempo. El EMA rápido es ágil para seguir los cambios y el EMA lento filtra el ruido.
Finalmente, la gestión de posiciones fijas también reduce la dificultad de optimizar los parámetros de la estrategia.
Tercero, el riesgo potencial.
Aunque la estrategia es fácil de implementar, los riesgos que deben tenerse en cuenta en el mundo real son:
En primer lugar, el cruce de la EMA está un poco rezagado y podría haber perdido el punto de entrada óptimo.
En segundo lugar, la ausencia de paradas de pérdidas hace que cada pérdida sea incontrolable.
Por último, la ausencia de paradas también dificulta el manejo de los espacios de ganancia.
Esto requiere un complemento adicional de la lógica de salida, que establece las condiciones de parada de pérdidas.
Cuatro contenido, resumen
Este artículo describe en detalle una estrategia de comercio cuantitativa de doble cruce de EMA. Utiliza una combinación de EMA rápido y EMA lento para determinar la dirección de la tendencia y formar una señal de comercio. La estrategia es fácil de implementar, pero también existe un problema de poca dificultad para optimizar los parámetros.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)