Estrategia comercial cuantitativa simple basada en la dirección de la línea K
ChaoZhang
En este artículo se detalla una estrategia de comercio simple y cuantitativo basado en la dirección de la línea K. La estrategia genera una señal de sobrecarga directamente en función de la relación de cierre del precio.
El principio de la estrategia
La estrategia se basa únicamente en la dirección de la relación de precios de cierre de la línea K, y la lógica de negociación es:
Cuando el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, se hace más.
El precio de la salida es menor que el precio de la salida, y el precio de la salida es menor que el precio de salida.
Se puede configurar el tamaño de la posición.
Se puede configurar el rango de tiempo de respuesta.
La más simple de las señales de seguimiento se forma a través de la determinación directa de la oscilación de la línea K. Aunque es muy primitiva, también forma un sistema de comercio completo.
Dos, las ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia es que es muy sencilla e intuitiva, y se puede determinar la dirección de la línea K sin necesidad de calcular indicadores.
Otra ventaja es que se puede controlar el riesgo ajustando el tamaño de la posición.
Por último, se puede configurar un rango de tiempo de respuesta para realizar pruebas en diferentes períodos.
Tercero, el riesgo potencial.
Pero la estrategia también tiene sus problemas:
En primer lugar, la calidad de la señal es pobre y no se puede juzgar con exactitud el mercado con sólo la dirección de la línea K.
En segundo lugar, no hay un límite de pérdidas y no se puede controlar el riesgo de la operación.
Por último, no hay optimización de parámetros, no es lo suficientemente estable.
Cuatro contenido, resumen
Este artículo describe en detalle una estrategia para realizar operaciones de fácil cuantificación solo en función de la dirección de la línea K. Se trata de un sistema de negociación completo a través de la determinación de las relaciones de precios más básicas. Sin embargo, también hay algunos problemas que deben mejorarse, como los parámetros de optimización, el aumento de los stop-loss, etc. En general, ofrece una idea de estrategia muy simple y original.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)