Estrategia de ruptura basada en oscilaciones de precios máximos y mínimos
ChaoZhang
En este artículo se detalla una estrategia cuantitativa para realizar operaciones de ruptura basadas en los altos y bajos de los movimientos de precios. La estrategia forma una señal de negociación al juzgar las rupturas en las áreas de precios clave.
El principio de la estrategia
La estrategia sigue principalmente la siguiente lógica de negociación:
Calcular los precios máximos y mínimos de casi 3 líneas K que representan las fluctuaciones actuales a corto plazo;
Calculación de los máximos y mínimos de las casi 50 líneas K, representando el rango de los movimientos recientes;
La formación de una señal de compra cuando el precio supera los mínimos de corto plazo y, al mismo tiempo, supera los mínimos de corto plazo;
Se forman señales de venta cuando el precio supera los máximos de corto plazo y se mantiene por debajo de los máximos recientes.
Establezca un punto de parada de pérdidas para controlar el riesgo.
Al juzgar las rupturas en las áreas de precios clave, se pueden detectar oportunidades de negociación y se puede identificar de manera efectiva las nuevas tendencias que se están iniciando.
Dos, las ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia es que las reglas de juicio de ruptura son simples, claras y fáciles de implementar.
Otra ventaja es que el Stop Loss Stop Stop se puede configurar directamente, controlando el riesgo de cada operación.
Por último, se puede configurar un rango de tiempo de retrospectiva para facilitar la prueba en diferentes fases del mercado.
Tercero, el riesgo potencial.
Pero la estrategia también tiene algunos problemas potenciales:
En primer lugar, no se puede determinar con exactitud la tendencia por el solo hecho de la ruptura, lo que puede dar lugar a falsas señales.
En segundo lugar, no hay optimización de parámetros y la estabilidad de la estrategia es limitada.
Por último, la configuración de stop-loss debe ser optimizada para tener en cuenta la relación ganancias/pérdidas.
Cuatro contenido, resumen
Este artículo detalla una estrategia de comercio cuantitativa basada en brechas de alza y baja de los precios. Se trata de una estrategia de comercio cuantitativa que detecta oportunidades de comercio al juzgar brechas en áreas clave de precios. La estrategia es clara y simple en su concepto, pero también requiere mejorar la configuración de los parámetros, etc. En general, ofrece una idea de brecha única.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)