Estrategia de trading cuantitativo de la estrategia de trading de reversión de doble pico

La estrategia calcula el promedio móvil simple de los precios más altos y más bajos de un período determinado y emite señales de compra y venta sobre esa base.

La estrategia de retorno de los dos picos utiliza la teoría de soporte y resistencia en el análisis técnico. La estrategia asume que la fuerza del mercado y la dinámica de los precios cambian cuando los precios superan la resistencia o el soporte. En concreto, cuando los precios superan los máximos de los períodos más recientes, se considera una ruptura de la resistencia superior; y cuando los precios caen a los mínimos de los períodos más recientes, se considera una ruptura de los soportes inferiores.

La estrategia de inversión de doble pico primero calcula el promedio móvil simple de los precios más altos y más bajos del período especificado (de 29 días por defecto). Esto genera dos trajectorias que representan los límites superiores y inferiores de los precios. Luego, calcula el punto medio entre estas dos trajectorias para determinar los umbrales de compra y venta.

Cuando el precio sube, se genera una señal de compra; cuando el precio baja, se genera una señal de venta. El comerciante luego cierra la posición de manera inversa, es decir, vende cuando el precio vuelve a caer y compra cuando el precio vuelve a caer.

La ventaja de esta estrategia es que aprovecha la dinámica a corto plazo generada por las rupturas. Cuando los precios superan los límites superiores y inferiores, a menudo hay una gran fluctuación de precios en el corto plazo. Esto ofrece a los comerciantes la oportunidad de negociar después de que ocurra la ruptura.

Sin embargo, la estrategia también tiene algunos riesgos. En primer lugar, la longitud del ciclo elegido puede tener un gran impacto en los resultados. Si el ciclo es demasiado corto, la órbita puede ser demasiado sensible y producir una gran cantidad de señales falsas. Si el ciclo es demasiado largo, no se puede capturar una nueva tendencia a tiempo.

En general, la estrategia de retorno de doble pico busca oportunidades de negociación mediante la vigilancia de la desvalorización de la dinámica de ruptura de precios. Se aprovecha de la dinámica de ruptura a corto plazo, pero también requiere atención a la optimización de los parámetros y el control del riesgo. Si se aplica correctamente, la estrategia puede ser una herramienta ventajosa para el comercio cuantitativo.