La estrategia calcula las medias móviles simples de los precios máximos y mínimos durante un período específico, y a partir de esto genera señales de compra y venta.

La estrategia de reversión de picos dobles aplica la teoría de soporte y resistencia del análisis técnico. Esta estrategia asume que, cuando el precio supera una resistencia o cae por debajo de un soporte, se producen cambios en la fuerza del mercado y en el impulso del precio. Específicamente, cuando el precio supera el máximo más reciente de un período, se considera una ruptura por encima de la resistencia superior; mientras que cuando el precio cae por debajo del mínimo más reciente, se considera una ruptura del soporte inferior. El punto medio entre estos dos límites se considera el núcleo del valor.

La estrategia de reversión de picos dobles primero calcula la media móvil simple de los precios máximos y mínimos durante un período especificado (por defecto 29 días). Esto genera dos bandas, que representan los límites superior e inferior del precio. Luego, calcula el punto medio entre estas dos bandas para determinar los umbrales de compra y venta.

Cuando el precio sube y rompe la banda superior, se genera una señal de compra; cuando el precio baja y rompe la banda inferior, se genera una señal de venta. Posteriormente, el operador cierra las posiciones de forma inversa, es decir, vende cuando el precio vuelve a caer por debajo de la banda superior, y compra cuando el precio vuelve a superar la banda inferior.

La ventaja de esta estrategia es que aprovecha el impulso a corto plazo generado por las rupturas. Cuando el precio supera los límites superior o inferior, a menudo se producen movimientos de precio significativos a corto plazo. Esto brinda a los operadores la oportunidad de operar tras la ruptura.

Sin embargo, la estrategia también conlleva algunos riesgos. En primer lugar, la longitud del período seleccionado tiene un gran impacto en los resultados. Si el período es demasiado corto, las bandas serán demasiado sensibles, generando muchas señales falsas. Si el período es demasiado largo, no se podrá capturar oportunamente las nuevas tendencias. Además, el precio no siempre mantiene la tendencia tras la ruptura de los límites, ya que existe la posibilidad de un retroceso. Los operadores necesitan ajustar los stop-loss para controlar el riesgo.

En general, la estrategia de reversión de picos dobles busca oportunidades de trading monitoreando los umbrales de impulso en las rupturas de precios. Aprovecha la ventaja del impulso a corto plazo de las rupturas, pero también requiere atención a la optimización de parámetros y al control de riesgos. Si se aplica correctamente, esta estrategia puede convertirse en una herramienta útil para el trading cuantitativo.