Estrategia de seguimiento de la inversión de la fusión multifactorial
ChaoZhang
Descripción general de la estrategia
La estrategia de seguimiento de inversiones de fusión de múltiples factores genera señales de decisión de entrada y salida mediante la integración de las formas de reversión de precios y los indicadores de sobreventa y sobreventa. La estrategia utiliza una combinación de varios factores para determinar los altos y bajos de la estructura del mercado y genera señales de negociación en los puntos de reversión con el fin de capturar oportunidades de reversión en los precios de las líneas medias cortas.
Principio de estrategia
La estrategia se compone de dos módulos:
1, 123 módulo de forma invertida
Cuando se produce un alza de la innovación en el día 2 pero un retroceso en el día 3, se considera como un potencial punto alto a corto plazo y se hace una brecha.
Cuando hay una baja de innovación de precios en el día 2 pero un repunte en el día 3, considere que es un mínimo potencial a corto plazo y haga más.
2 Modulo de ingeniería inversa RSI
El punto de reversión se determina mediante la corrección dinámica de la línea de sobrecompra y sobreventa del RSI.
Si el RSI está por encima de la línea de compra-venta ajustada, se verá un aumento, y si el RSI está por debajo de la línea de venta-venta ajustada, se verá un aumento.
Finalmente, las instrucciones de negociación reales se generan cuando las señales de los dos módulos coinciden.
La mayor ventaja de esta estrategia reside en la integración de varios factores para determinar los altos y bajos estructurales del mercado, filtrando las falsas señales bajo un solo factor, lo que puede mejorar la probabilidad de éxito de las operaciones reales.
Ventajas estratégicas
La combinación de varios factores para evaluar los altos y bajos del mercado
Combinado con el reverso y el indicador de sobrecompra y sobreventa
Eficacia en la filtración de señales falsas de reversión y mejora de la precisión
Los parámetros de retroalimentación se pueden optimizar para adaptarse a diferentes mercados
No es difícil de ejecutar y se puede copiar rápidamente
Consejos de riesgo
La señal de retorno puede estar retrasada y los parámetros deben actualizarse a tiempo.
Necesidad de aumentar los costos de transacción para evitar el exceso de transacciones
La situación básica de las acciones sigue siendo una preocupación.
La estrategia inversa es más adecuada para índices y acciones populares
Resumir
La estrategia de seguimiento inverso de fusión de múltiples factores combina a la perfección las ventajas de las herramientas cuantitativas con la experiencia del análisis manual para determinar la señal de negociación considerando varios ángulos. En comparación con la estrategia de un solo indicador, puede mejorar considerablemente la estabilidad y la tasa de éxito de las operaciones reales.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RE_RSI(Value,WildPer) =>
pos = 0.0
AUC = 0.0
ADC = 0.0
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC := iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC := iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos:= iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Reverse Engineering RSI ----")
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRE_RSI = RE_RSI(Value,WildPer)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRE_RSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRE_RSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )