Estrategia de seguimiento de reversión de Renko
ChaoZhang
Descripción general de la estrategia
La estrategia de seguimiento de reversión de Renko es una estrategia de línea corta que utiliza el gráfico de Renko para juzgar la reversión del mercado. Captura oportunidades de reversión a corto plazo mediante la monitorización de cambios en el color de los Renko adyacentes.
Principio de estrategia
No se puede corregir Renko usando la técnica tradicional.
El color de los dos Renkos vecinos es monitoreado.
El color de Renko actual es el mismo que el color de los dos Renko anteriores, y cuando el color de Renko actual se invierte, se genera una señal.
En el caso de las mujeres, la mayoría de las señales son: “Dos chiles y un chivo”, “Mira el chivo”.
La señal de baja: después de dos días de luz, aparece una sombra, baja.
Se puede optar por el precio de mercado o el precio de parada.
El punto de parada de frenado se establece en un determinado múltiplo del tamaño de Renko.
El núcleo de la estrategia es aprovechar las oportunidades de retroceso a corto plazo causadas por la reversión de color de Renko. Una serie de tendencias representadas por el mismo color de Renko se forman, y la siguiente reversión de Renko prevé una posible reversión.
El tamaño de Renko y el factor de stop loss se pueden ajustar para optimizar el efecto de la estrategia.
Ventajas estratégicas
Renko muestra directamente el mensaje invertido
Las reglas son sencillas, claras y fáciles de usar.
Simetría de la oportunidad múltiple
El tamaño de Renko es flexible
Detener el deterioro y controlar el riesgo
Alerta de riesgo
Se requiere un cierto número de Renko continuos para que se forme la señal
El tamaño de Renko influye directamente en las ganancias y los retiros
No se sabe cuánto tiempo durará la tendencia
Es posible que se produzcan pérdidas continuas
Resumir
La estrategia de seguimiento de reversión de Renko es una aplicación innovadora de los indicadores técnicos tradicionales para determinar la oportunidad de reversión a corto plazo mediante el cambio de color de Renko directo. La estrategia es sencilla y práctica, puede obtener ganancias estables mediante el ajuste de los parámetros, y vale la pena la verificación de retroalimentación y la optimización en el disco.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)