Estrategia de media móvil doble HULL

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 15 de septiembre de 2023 16:39:48
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Resumen de la estrategia:

La Estrategia de promedio móvil doble HULL es una estrategia de negociación basada en el indicador de promedio móvil HULL (HMA) creado por Alan HULL. La estrategia utiliza dos líneas HMA, una línea a largo plazo y una línea a corto plazo, para determinar los puntos de entrada y salida.

La fórmula de cálculo de la HMA es la siguiente:

HmaL = wma(2 * wma(close, round(PDL/2)) - wma(close, PDL), round(sqrt(PDL)))
HmaS = wma(2 * wma(close, round(PDS/2)) - wma(close, PDS), round(sqrt(PDS)))

En este caso, PDL representa el período a más largo plazo y PDS representa el período a más corto plazo.

Ventajas:

Reducción del retraso: El HMA tiene un menor retraso en comparación con las medias móviles tradicionales, lo que le permite responder más rápidamente a los cambios en las tendencias de los precios y proporcionar señales más precisas para comprar y vender.
Simplicidad: la estrategia utiliza dos líneas de promedio móvil para el análisis cruzado, por lo que es relativamente simple de entender e implementar.
Alta personalización: los parámetros del período de la estrategia pueden ajustarse en función de mercados e instrumentos comerciales específicos, lo que la hace más adaptable a las diferentes condiciones del mercado.

Riesgos:

Volatilidad del mercado: durante los períodos de volatilidad del mercado, las líneas de la media móvil pueden cruzarse con frecuencia, lo que resulta en señales frecuentes que pueden generar señales falsas y conducir a operaciones y pérdidas excesivas.
Deslizamiento y latencia: la ejecución de la estrategia está sujeta a deslizamiento y latencia, especialmente en el comercio de alta frecuencia, lo que puede hacer que los precios ejecutados se desvíen de los precios esperados y afecten los resultados comerciales.
Dependencia de un único indicador: la estrategia se basa únicamente en el indicador HMA sin incorporar otros indicadores técnicos o información de mercado, lo que puede limitar su capacidad para captar toda la gama de cambios y tendencias del mercado.

Conclusión:

La Estrategia de promedio móvil doble HULL es una estrategia de negociación basada en el indicador de promedio móvil HULL. Utiliza el cruce de líneas HMA a corto y largo plazo para determinar los puntos de entrada y salida. La estrategia ofrece ventajas como reducción de retraso, simplicidad y alta personalización. Sin embargo, también conlleva riesgos relacionados con la volatilidad del mercado, el deslizamiento y la latencia, y la dependencia de un solo indicador. En aplicaciones prácticas, la estrategia se puede ajustar y optimizar en función de circunstancias específicas, incorporando otros indicadores técnicos y métodos de gestión de riesgos para mejorar el éxito y la rentabilidad de la negociación.

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// Credit Indicator from KIVANC
// author and idea: KIVANC @fr3762 on twitter
// creator: Alan HULL
// 
strategy("Double HULL Moving Average Strategy", overlay=true)
PDL=input(title="LongerPeriod", defval=21, minval=1,maxval=500)
PDS=input(title="ShorterPeriod",  defval=8, minval=1,maxval=500)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

HmaL=wma(2*wma(close,round(PDL/2))-wma(close,PDL),round(sqrt(PDL)))
HmaS=wma(2*wma(close,round(PDS/2))-wma(close,PDS),round(sqrt(PDS)))
plot(HmaL,color=red, linewidth=2)
plot(HmaS,color=blue, linewidth=2)

Buy = HmaS > HmaL
Sell = HmaS < HmaL

strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)

Más.