Estrategia de apertura con retroceso
ChaoZhang
Descripción general
Este artículo presenta una estrategia de apertura de posiciones basada en el juicio de retirada. Esta estrategia realiza una apertura selectiva de más posiciones cuando la retirada alcanza el valor establecido, mediante el monitoreo de las retiradas de la cuenta, para obtener mejores ganancias cuando el mercado rebota.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en la siguiente lógica:
Calcula el volumen de retiro actual de la cuenta y lo traza en un gráfico.
Cuando el retiro alcanza el umbral establecido (por ejemplo, el 5%) se considera que el mercado puede estar sobrevendido y se abre una posición adicional.
Si el día de cierre el precio de la salida es más alto que el día anterior, la posición se compensa y la transacción de retiro se completa.
Si no hay retirada o no se alcanza el límite, no se realiza la transacción.
Después de la retirada de la transacción, la cuenta se volverá a calcular y se esperará a que se cumpla la siguiente condición.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
El retiro de las posiciones puede generar mejores ganancias cuando el mercado se recupere.
Se puede realizar una operación automática después de establecer el límite de retiro.
Se puede establecer una mayor cantidad de depósitos para obtener mayores ganancias.
La lógica de la estrategia es simple, clara y fácil de manejar.
La reducción de valor puede ser ajustada por el mercado.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
La inexactitud en el juicio de la retractación puede conducir al fracaso en la apertura de la posición.
El retiro de la bolsa de valores podría extender las pérdidas.
Se deben ajustar adecuadamente las posiciones y los puntos de parada.
Se debe tener en cuenta la frecuencia de las transacciones y evitar el exceso.
La retirada de los valores límite se considera en función de la capacidad de la cuenta.
Resumir
La estrategia trata de capturar la tendencia de rebote después de la retirada. Sin embargo, los comerciantes deben ser más cautelosos en evaluar el momento de retirar las transacciones y controlar el riesgo.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)