Estrategia de reversión de Langendor
ChaoZhang
Descripción general
Las estrategias de reversión de largo plazo utilizan el indicador de largo plazo para identificar posibles puntos de inflexión en los precios, combinados con el cierre cerrado para determinar la reversión de la tendencia y realizar operaciones de compra y venta en los puntos de reversión de la tendencia.
El principio
La estrategia utiliza las funciones pivothigh y pivotlow en el indicador de Longand para identificar los puntos altos y bajos.
La función pivothigh se utiliza para encontrar el máximo valor de los valores más altos de las líneas de n raíz K pasadas, es decir, la resistencia potencial; la función pivotlow se utiliza para encontrar el mínimo valor de los valores más bajos de las líneas de n raíz K pasadas, es decir, el apoyo potencial.
A continuación, mediante la determinación de las condiciones de los puntos altos y bajos, se identifican las líneas K que crean nuevos altos o bajos, lo que representa un posible punto de reversión de la tendencia. Se realizan operaciones de compra cuando se produce un nuevo alto y operaciones de venta cuando se produce un nuevo bajo.
Las ventajas
El indicador de Long-End puede ser utilizado para identificar puntos clave y mejorar la fiabilidad de las señales de transacción.
En el caso de los precios de cierre, los precios de venta y los precios de venta de las acciones, los precios de venta y los precios de venta de las acciones, los precios de venta y los precios de venta de las acciones, los precios de venta y los precios de venta de las acciones.
La lógica de la estrategia es clara, fácil de entender y fácil de implementar.
El riesgo
Si los parámetros no están configurados correctamente, puede ocasionar transacciones frecuentes, aumentando el costo de las transacciones y la pérdida de puntos de deslizamiento.
En el corto plazo, pueden producirse múltiples brechas falsas, lo que genera pérdidas innecesarias en las transacciones.
En el largo plazo, las tendencias pueden tener un retroceso más profundo, lo que hace que la estrategia dé la señal equivocada.
Dirección de optimización
Se puede considerar la adición de filtros de otros indicadores, como el promedio móvil, para mejorar la precisión de la señal.
Los valores de los parámetros n se pueden optimizar para equilibrar la frecuencia de transacción y la calidad de la señal.
Se puede agregar una lógica de stop loss para controlar la pérdida máxima de una sola transacción.
Resumir
La estrategia de reversión de los Long-End es más sencilla y directa en general, ya que solo se utiliza el indicador de los Long-End. Pueden aparecer algunas señales falsas. Se puede reducir el riesgo y aumentar la estabilidad de la estrategia mediante la adición de indicadores auxiliares, parámetros de optimización y la configuración de paradas de pérdida.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("lokendra Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="BUY**", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="SELL**", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)