La estrategia utiliza dos conjuntos de indicadores aleatorios con diferentes configuraciones de parámetros para obtener una determinación de condiciones de espacio múltiple, que pertenece a un sistema de cruzamiento de línea uniforme típico. Utiliza un indicador rápido para determinar la tendencia a corto plazo y el momento de entrada, y un indicador lento para determinar la dirección de la tendencia general, que se combinan para formar una señal de negociación.
El indicador K del índice rápido aleatorio indica la dirección de la tendencia a corto plazo, y la línea K cruzando su media móvil SM1 constituye la señal de entrada.
Los valores de K del indicador aleatorio lento reflejan la situación de la tendencia general. Cuando el indicador rápido muestra una señal de reversión, consulte la racionalidad del indicador lento para determinar la dirección general.
Cuando K pasa rápidamente por encima de SM1 se considera una señal de alerta; cuando la velocidad lenta de K es mayor que 50, indica una gran tendencia al alza y satisface la condición de multitudinariedad.
Cuando K desciende rápidamente a través de SM1 se considera una señal bajista; cuando K desciende lentamente por debajo de 50, se indica una gran tendencia a la baja, que satisface las condiciones de descubierto.
Establezca el punto de parada de la parada de pérdidas en proporciones fijas.
El doble índice aleatorio de filtración de ruido aumenta la tasa de éxito. La combinación rápida y lenta reduce el riesgo de captura.
El SM1 es un parámetro más pequeño, el indicador K es sensible, adecuado para capturar oportunidades de línea corta.
Los ciclos grandes juzgan las grandes tendencias, los ciclos pequeños capturan las inversiones. La estrategia de la pluralidad de espacios se ajusta a la mayoría de las situaciones del mercado.
El punto de parada fijo, el riesgo de ganancias controlables, no es fácil de fluctuar demasiado.
Cuando se produce una desviación entre los indicadores, se pierden oportunidades de negociación o se producen señales erróneas.
Los puntos de parada fijos no son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los cambios en el mercado.
Los parámetros del indicador lbl requieren pruebas de optimización repetidas, y no son válidos si no son adecuados.
Las transacciones de ciclo corto requieren una mayor frecuencia de transacciones, lo que aumenta los costos de las transacciones.
Añadir otros indicadores o condiciones de filtrado para asegurar la calidad de la señal indicativa.
Prueba diferentes combinaciones de parámetros para encontrar la configuración óptima.
Combinado con indicadores de fluctuación, etc., para que el stop loss se ajuste dinámicamente al nivel de stop loss.
El uso de filtros por períodos de tiempo evita eventos cruciales y controla fluctuaciones irracionales.
Optimizar las estrategias de gestión de fondos, aumentar o reducir las posiciones y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos.
Esta estrategia integra indicadores aleatorios rápidos y lentos para formar un sistema de comercio de varios espacios. Sin embargo, se deben establecer parámetros de optimización adicionales, complementados con indicadores como tendencias y volatilidad como condiciones de filtración. En caso de un control estricto del riesgo, esta estrategia puede obtener un beneficio adicional más estable.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double Stochastic", overlay=true)
//-----------------------Stochastics------------------------//
c= security(syminfo.tickerid,timeframe.period , close)
h= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high)
l= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low)
c1= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close)
h2= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high)
l1= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low)
K1 = input(5, title="K", minval=1, title="Leading K")
SM1 = input(2, title="Smooth", minval=1, title="Leading Smooth ")
k = ema(stoch(c, h, l, K1), SM1)
K2 = input(97, title="K", minval=1, title="Lagging K")
D2 = input(3, title="D", minval=1, title="Lagging D")
SM2 = input(1, title="Smooth", minval=1, title="Lagging Smooth")
k1 = ema(stoch(c1, h2, l1, K2), SM2)
// buy ((k[2] < 40 and k > 40) and bars_up > 0 and k1 > 50)
// sell (k[2] > 60 and k < 60) and bars_down > 0 and k1 < 50
//-----------------------Mechanics------------------------//
buy = k1 > 50 and k < 30 and k > k[1] ? 1 : 0
sell = k1 < 50 and k > 70 and k < k[1] ? 1 : 0
buy_val = valuewhen(buy == 1, close, 1)
sell_val = valuewhen(sell == 1, close, 1)
buy_close = buy_val * input(1.20, minval=0.1)
sell_close = sell_val / input(1.20, minval=0.1)
//------------------------Buy/Sell-------------------------//
longCondition = buy == 1
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
close_long = close >= buy_close
if (close_long)
strategy.close("My Long Entry Id")
sellCondition = sell == 1
if (sellCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
close_short = close <= sell_close
if (close_short)
strategy.close("My Short Entry Id")