Estrategia de activación de ondas secas
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en el indicador de la ola seca para realizar operaciones sencillas de seguimiento de la tendencia. Cuando el precio se cierra, se hace más y cuando el cierre se cae, se hace vacío.
Principio de estrategia
Calcula el promedio móvil ponderado de los precios más altos y más bajos del período especificado, obteniendo la subida y la bajada de las vías.
Cuando el precio de cierre es más alto que el precio de salida, se realizan varias operaciones.
Cuando el precio de cierre está por debajo de la línea de bajada, se realiza una operación de corto plazo.
La señal de posición baja significa que el precio se cerró de manera inversa para romper la vía ascendente o descendente.
Se puede elegir la hora de inicio de la acción de la estrategia, y el ciclo completo es el predeterminado.
Análisis de las ventajas
Los parámetros del indicador de olas secas son simples y fáciles de implementar.
La ruptura de la vía ascendente y descendente forma una clara señal de intercambio.
La flexibilidad de elegir el período de vigencia de la estrategia.
La lógica de la estrategia es simple, clara y fácil de entender.
La retroalimentación es buena y se puede usar en combinación con el mercado de tendencias.
Análisis de riesgos
La estrategia de la cabeza vacía tiene un riesgo ilimitado de pérdidas.
Los parámetros incorrectos pueden causar que la estrategia se detenga y vuelva a entrar en juego frecuentemente.
El mercado de la criptomoneda no puede ser controlado de manera eficiente, por lo que puede ser fácilmente manipulado.
Se debe añadir un filtro basado únicamente en el indicador para evitar que falle.
Dirección de optimización
Optimización de la combinación de parámetros para reducir las señales de error.
Aumentar la pérdida móvil para asegurar que el riesgo sea controlado.
Los indicadores de ingreso a la EMA determinan las ciudades y el momento de ingreso.
En la actualidad, la mayoría de los países tienen un sistema de monitoreo basado en el mercado de valores.
Añade un filtro de tiempo para reducir el alcance de la estrategia.
Resumir
La estrategia realiza un simple seguimiento de tendencias a través de canales de onda seca, pero puede mejorar aún más la lógica de los indicadores, la optimización de parámetros y el control de riesgos para que la estrategia sea más sólida.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © starbolt
//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)