Estrategia de seguimiento de tendencias de Noro Bands
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias que se basa en un indicador de banda de ondas personalizado de Noro para determinar la dirección de la tendencia y, en combinación con reglas específicas, generar una señal de negociación. Se produce una señal de negociación cuando el precio rompe la banda de ondas. Además, se combina con el indicador auxiliar CryptoBottom para mejorar la calidad de la señal.
Principio de estrategia
Cálculo de la banda de Noro. Cálculo de los máximos y mínimos más recientes según el ciclo definido por el usuario, y cálculo de la línea media, ascendente y descendente.
Determina la dirección de la tendencia. El precio está arriba de la línea superior como positivo y debajo de la línea inferior como negativo.
Genera una señal de negociación. Cuando el precio se desvía, genera una señal de compra; cuando el precio se desvía, genera una señal de venta.
Integración de CryptoBottom. Aumentar las oportunidades de compra cuando el indicador auxiliar CryptoBottom emite una señal.
Las reglas de apertura de la posición. El usuario puede elegir solo una operación de más tiendas o una operación de tiendas vacías. Si no se selecciona, la operación de toda la posición.
Mapeo de bandas de Noro. Puede mostrar o ocultar el mapeo de bandas de ondas.
Análisis de las ventajas
Noro tiene una buena capacidad de discernimiento sobre las tendencias.
La combinación de la brecha de banda genera una señal que evita la falsa brecha.
CryptoBottom mejora la calidad de las señales de compra.
Se puede personalizar solo para hacer más o solo para hacer nada.
Los parámetros se pueden ajustar para adaptarse a diferentes períodos.
Análisis de riesgos
La configuración incorrecta de los parámetros puede causar fallas en el juicio de banda.
La señal de ruptura está retrasada.
CryptoBottom no es del todo confiable.
Hacer más o hacer menos puede hacer que se pierdan algunas oportunidades.
El riesgo 1 se puede encontrar en la configuración óptima mediante la optimización de los parámetros.
El riesgo 2 puede ser confirmado en combinación con otros indicadores.
El riesgo 3 requiere que se compruebe la eficacia de CryptoBottom.
El riesgo 4 requiere evaluar los beneficios de hacer solo más o solo menos.
Dirección de optimización
Prueba de la influencia de los diferentes parámetros en la banda de Noro.
Intentar otros indicadores de ruptura en lugar de la banda Noro.
Evaluación de las estrategias para detener las pérdidas.
La prueba sólo tiene efecto de hacer más o sólo hacer vacío.
Optimización de los parámetros de CryptoBottom.
Resumir
La estrategia determina la dirección de la tendencia a través de la banda de Noro y, en combinación con las señales de ruptura, genera oportunidades de negociación. El CryptoBottom mejora el efecto de compra. La optimización de parámetros y el stop loss pueden mejorar aún más la estrategia.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.2", shorttitle = "NoroBands str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Use Color or bar")
usecb = input(true, "Use CryptoBottom")
needbb = input(true, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = false, title = "Show Background")
src = close
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
lencb = abs(close - mac)
sma = sma(lencb, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
//dn = close > open and len > sma * 3 and max > max[1] and fastrsi > 90 ? 1 : 0
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0
up2 = close < open and lencb > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0 //CryptoBottom
longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and usecb == true)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)