Estrategia de negociación del índice de movimiento direccional (DMI)

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-18 14:11:21
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Resumen general

Esta estrategia implementa el comercio de tendencias basado en el índice de movimiento direccional (DMI). DMI consta de tres líneas: ADX, +DI y -DI. ADX muestra la fuerza de la tendencia, los valores por encima de un umbral indican una tendencia; +DI y -DI muestran la fuerza de la tendencia ascendente y descendente. Ir largo cuando +DI cruza por encima de -DI, y corto cuando -DI cruza por encima de +DI.

Estrategia lógica

Calcular las líneas ADX, +DI y -DI. Establecer un umbral razonable para ADX para determinar si existe una tendencia, como 25. Cuando ADX está por encima de este nivel, si +DI es mayor que -DI, se identifica una tendencia al alza, ir largo. Si -DI es mayor que +DI, se identifica una tendencia a la baja, ir corto. Mantenga la posición hasta que aparezca una señal inversa.

Análisis de ventajas

DMI identifica con precisión la dirección de la tendencia con menos señales
ADX filtra las rupturas insignificantes para evitar operaciones sin sentido
El comercio en la dirección de la tendencia evita los golpes
Gran espacio de ajuste de parámetros - umbral ADX, período DI, etc.

Análisis de riesgos

La inversión de tendencia puede llevar a pérdidas
ADX tiene retraso en la determinación de la fuerza de la tendencia
Los períodos de retención prolongados aumentan el riesgo de utilización

Mitigar mediante la reducción del período de retención o la adición de otros indicadores para determinar la reversión de tendencia.

Direcciones de optimización

Optimizar los parámetros ADX para equilibrar la capacidad de respuesta y el filtro de ruido
Impacto del ensayo de diferentes ajustes del período de retención
Considere la adición de medias móviles, etc., para identificar la reversión de la tendencia
Prueba de robustez en diferentes productos

Conclusión

La estrategia DMI determina con precisión la dirección de la tendencia con una reducción controlada.

/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// ©wojak_bogdanoff
// @version=5
// Directional Movement Index (DMI)

strategy(title="Directional Movement Index", shorttitle="DMI︎", overlay=true, pyramiding=1, calc_on_every_tick=false, calc_on_order_fills=false, initial_capital=100.0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=1)

trade_type = 'Long' // input.string(defval = "Long", title="Position Type", options=["Both", "Long", "Short"], group='Trading Settings')
strategy_type = 'DMI' // input.string(defval="ECS︎", title="Strategy Type", options='[ECS︎'], group='Trading Settings')

start_date  = input(title='Testing Start Date', defval=timestamp("2017-01-01T00:00:00"), group='Trading Settings')
finish_date = input(title='Testing End Date', defval=timestamp("2025-01-01T00:00:00"), group='Trading Settings')

_testperiod = true
_check = _testperiod

// --- (Start) Directional Movement Index (DMI) ----------------------------- //

dmi_adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
dmi_len = input.int(7, minval=1, title="DI Length")
dmi_up = ta.change(high)
dmi_down = -ta.change(low)
dmi_plusDM = na(dmi_up) ? na : (dmi_up > dmi_down and dmi_up > 0 ? dmi_up : 0)
dmi_minusDM = na(dmi_down) ? na : (dmi_down > dmi_up and dmi_down > 0 ? dmi_down : 0)
dmi_rma = ta.rma(ta.tr, dmi_len)
dmi_plus = fixnan(100 * ta.rma(dmi_plusDM, dmi_len) / dmi_rma)
dmi_minus = fixnan(100 * ta.rma(dmi_minusDM, dmi_len) / dmi_rma)
dmi_sum = dmi_plus + dmi_minus
dmi_adx = 100 * ta.rma(math.abs(dmi_plus - dmi_minus) / (dmi_sum == 0 ? 1 : dmi_sum), dmi_adxSmoothing)

plot(dmi_adx, color=#F50057, title="ADX")
plot(dmi_plus, color=#2962FF, title="+DI")
plot(dmi_minus, color=#FF6D00, title="-DI")

dmi_consld_limit=input.int(defval=25, title='Consolidation ADX')
dmi_consld=dmi_adx<=dmi_consld_limit
dmi_strong_up=dmi_adx>dmi_consld_limit and dmi_plus>dmi_minus
dmi_strong_down=dmi_adx>dmi_consld_limit and dmi_plus<dmi_minus

barcolor(dmi_consld ? color.new(color.black,0) : na, title='Consolidation region', display=display.none)
barcolor(dmi_strong_up ? color.new(color.green,0) : na, title='Uptrend Region')
barcolor(dmi_strong_down ? color.new(color.red,0) : na, title='Downtrend Region')

dmi_long_e = (not dmi_strong_up[1]) and dmi_strong_up[0]
dmi_long_x = dmi_strong_up[1] and (not dmi_strong_up[0])

dmi_short_e = dmi_strong_up[1] and (not dmi_strong_up[0])
dmi_short_x = (not dmi_strong_up[1]) and dmi_strong_up[0]

// --- (End) Directional Movement Index (DMI) ------------------------------- //

// --- Trade Conditions ----------------------------------------------------- //

var is_long_open=false, var is_short_open=false

long_e = strategy_type == "DMI" ? dmi_long_e : na
long_x = strategy_type == "DMI" ? dmi_long_x : na

short_e = strategy_type == "DMI" ? dmi_short_e : na
short_x = strategy_type == "DMI" ? dmi_short_x : na

long_e_color = input.color(defval=color.new(color.teal,0), title='Long Entry', group='Signals Style - Setting')
long_x_color = input.color(defval=color.new(color.purple,0), title='Long Exit', group='Signals Style - Setting')

is_trade_bar = (long_e and not is_long_open) or (long_x and is_long_open)

barcolor(color=is_trade_bar ? na : (close>open ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90)), title='Trade Bars')

barcolor(color=(trade_type == 'Long' or trade_type == 'Both') ? long_e and not is_long_open ? long_e_color : na : na, title="Long - Entry Bar", editable=false)
barcolor(color=(trade_type == 'Long' or trade_type == 'Both') ? long_x and is_long_open ? long_x_color : na : na, title="Long - Exit Bar", editable=false)

plotshape((trade_type == 'Long' or trade_type == 'Both') ? long_e and not is_long_open : na, text="B", textcolor=color.white, style=shape.labelup, color=long_e_color, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Long - Entry Labels")
plotshape((trade_type == 'Long' or trade_type == 'Both') ? long_x and is_long_open : na, text="S", textcolor=color.white, style=shape.labeldown, color=long_x_color, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Long - Exit Labels")

plotshape((trade_type == 'Short' or trade_type == 'Both') ? short_e and not is_short_open : na, text="E", textcolor=color.black, style=shape.labeldown, color=color.new(color.yellow,30), size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Short - Entry Labels", editable=false)
plotshape((trade_type == 'Short' or trade_type == 'Both') ? short_x and is_short_open : na, text="X", textcolor=color.black, style=shape.labeldown, color=color.new(color.orange,30), size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Short - Exit Labels", editable=false)

if long_e and not is_long_open
    is_long_open:=true
if long_x and is_long_open
    is_long_open:=false

if short_e and not is_short_open
    is_short_open:=true
if short_x and is_short_open
    is_short_open:=false

// --- Trade Executions ----------------------------------------------------- //

if trade_type == "Both" and _check
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when=long_e and _testperiod)
    strategy.close("Long", comment="Exit Long", when=long_x and _testperiod)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when=short_e and _testperiod)
    strategy.close("Short", comment="Exit Short", when=short_x and _testperiod)

if trade_type == "Long" and _check
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment=" ", when=long_e and _testperiod)
    strategy.close("Long", comment=" ", when=long_x and _testperiod)

if trade_type == "Short" and _check
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when=short_e and _testperiod)
    strategy.close("Short", comment="Exit Short", when=short_x and _testperiod)

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