Estrategia de negociación de fusión de bandas de Bollinger con medias móviles
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza señales de verificación de doble indicador para juzgar y negociar tendencias a través de una combinación de promedios móviles y bandas de Brin. La estrategia utiliza el tenedor de oro de los promedios móviles rápidos y lentos para hacer más, el tenedor muerto para hacer menos; al mismo tiempo, se combina con la ruptura de la banda de Brin en la vía descendente como señal de verificación auxiliar para mejorar la estabilidad de la estrategia.
Principio de estrategia
Calcular las medias móviles rápidas y lentas, generando señales de multiplicación cuando las líneas rápidas atraviesan las líneas lentas y señales de vacío cuando atraviesan las líneas bajas. Calcular al mismo tiempo las trayectorias de subida y bajada de la banda de Bryn.
Análisis de las ventajas
- Verificación de doble indicador para evitar falsas señales
- Las medias móviles determinan la dirección de las tendencias dominantes
- Brines auxiliar para confirmar la calidad de la brecha
- Hacer más tareas al mismo tiempo, con flexibilidad para diferentes situaciones
Análisis de riesgos
- Las medias móviles y las bandas de Brin están rezagadas
- Las condiciones dobles limitan la frecuencia de las operaciones y no son adecuadas para operaciones de alta frecuencia
- No se puede determinar con precisión el punto de inflexión de la tendencia
- Los parámetros mal configurados pueden hacer que se pierda una oportunidad de negociación
Se pueden reducir apropiadamente los promedios y los ciclos de las bandas de Bryn, o optimizar la combinación de parámetros para controlar el riesgo.
Dirección de optimización
- Prueba de la línea media y la banda de Bryn con diferentes combinaciones de parámetros
- Considerar estrategias de control de pérdidas
- Reglas de lógica para optimizar la doble verificación
- Parámetros de prueba de robustez en diferentes variedades
Resumir
La estrategia combina señales de verificación de doble indicador, reduce las señales falsas y es adecuada para mantener posiciones en líneas medianas y largas. La estrategia puede perfeccionarse aún más a través de la optimización de parámetros, por ejemplo, para obtener mejores resultados.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)