Estrategia de trading con índice de tendencia direccional
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación que utiliza el índice de tendencia de dirección (DTI) para determinar la dirección de la tendencia de los precios y realizar el seguimiento de la tendencia. El DTI determina la tendencia mediante la comparación de la dirección del cambio de los precios más altos y más bajos en un período determinado, y establece un umbral superior o inferior para generar una señal de negociación.
Principio de estrategia
Calcula el cambio de precio máximo y mínimo en un determinado período, obteniendo el valor de cambio de precio. Haga una media móvil de índice múltiple sobre el valor de cambio de precio, obteniendo la curva DTI. Establezca el umbral superior y inferior del DTI, que genera una señal de multitud cuando el indicador pasa por la umbral, y una señal de vacío cuando el indicador pasa por la umbral, que se mantiene hasta que aparezca la siguiente señal.
Análisis de las ventajas
- El DTI es más preciso en la dirección de la tendencia, menos señal
- El uso de filtros de umbral para inhabilitar la ruptura y evitar el ruido comercial
- Seguimiento continuo de la tendencia, no afectado por las fluctuaciones a corto plazo
- El espacio de ajuste de parámetros es grande y equilibra la sensibilidad de la reacción
Análisis de riesgos
- No se puede determinar con exactitud el punto de inflexión de la tendencia, existe riesgo de pérdidas
- Los parámetros DTI mal configurados pueden perder oportunidades de negocio
- Las posiciones a largo plazo podrían generar un retiro mayor
- La frecuencia de las transacciones es baja y no es adecuada para las transacciones de alta frecuencia.
Se puede acortar el ciclo de cálculo, ajustar los parámetros de los umbrales o combinar otros indicadores para determinar la reversión de la tendencia.
Dirección de optimización
- Prueba para calcular las diferentes combinaciones de parámetros del DTI
- Optimizar el umbral de DTI para hacer más deuda libre
- Considerar el riesgo de la estrategia de control de pérdidas
- Parámetros de prueba de robustez en diferentes variedades
Resumir
La estrategia DTI puede determinar la dirección de la tendencia a través de señales claras de indicadores y obtener ganancias estables en el largo plazo. Puede ser una estrategia de seguimiento de tendencias de alta calidad mediante mejoras adicionales, como la optimización de parámetros.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 29/03/2017
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a
// downtrend when it is negative and falling.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="DTI")
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
xPrice = xHMU - xLMD
xPriceAbs = abs(xPrice)
xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
Val1 = 100 * xuXA
Val2 = xuXAAbs
DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
pos = iff(DTI > OS, -1,
iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(DTI, color=maroon, title="DTI")
plot(OB, color=blue, title="OB")
plot(OS, color=red, title="OS")