Estrategia de seguimiento de tendencias de banda de doble vía
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento de tendencias de la banda doble es una estrategia de comercio de líneas cortas basada en la banda de Brin. La estrategia utiliza la banda de Brin en la banda inferior como una señal de compra y venta para realizar operaciones de línea corta.
Principio de estrategia
La estrategia incluye principalmente las siguientes partes:
Calcula el medio, el superior y el inferior de la banda de Brin. El medio es el promedio móvil simple de n días del precio de cierre. El ancho de banda de Brin se determina por el doble de la diferencia estándar de n días del precio de cierre.
Hacer más cuando el precio de cierre pasa de abajo hacia arriba a través de la vía inferior; cerrar la posición cuando el precio de cierre pasa de arriba hacia abajo a través de la vía superior.
El valor de n es de 20 días por defecto y puede ajustarse según el mercado. El cambio de ancho de banda de Brin está controlado por el múltiplo de la diferencia estándar, 2 veces por defecto.
La estrategia es sencilla, directa y fácil de implementar.
Análisis de las ventajas
La estrategia de la banda doble tiene las siguientes ventajas:
Es fácil de implementar, la lógica es simple e intuitiva.
La capacidad de seguir los cambios en el mercado en tiempo real para capturar oportunidades de comercio en línea corta.
El uso de las características estadísticas de la banda de Bryn tiene una base matemática.
La entrada y la salida de los viajeros se han evitado de forma prematura.
Se puede adaptar a las características de los diferentes mercados mediante la adaptación de los parámetros de la cinta de Bryn.
No hay necesidad de predecir el movimiento del mercado, sólo hay que seguirlo.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
El indicador de la banda de Bryn no puede predecir con exactitud el punto de reversión de la tendencia.
Es posible que haya más señales falsas.
No se puede filtrar el ruido de los mercados convulsionados.
Se necesita determinar razonablemente los parámetros de la banda de Bryn, de lo contrario afectará el rendimiento de la estrategia.
La estrategia debe evitarse cuando se trata de ordenar el tablero lateralmente.
Si hay algún retraso, hay que prestar atención a los errores de seguimiento.
Se puede reducir el riesgo mediante la adaptación de los parámetros y la combinación de otros indicadores.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Se filtran en combinación con otros indicadores, como MACD, KDJ, etc., para evitar falsas señales.
Ajuste dinámico de los parámetros de la banda de Brin para que la banda de Brin cambie de acuerdo a la situación del mercado.
Establecer condiciones de stop loss y control razonable del riesgo de una sola operación.
Optimizar los puntos de entrada y salida, por ejemplo, haciendo que el precio de cierre rompa completamente la banda de Brin para entrar.
Optimización de parámetros, como la longitud de las medias móviles y el múltiplo de la diferencia estándar.
Distinguir entre el mercado de capitales múltiples y el mercado de capitales vacíos para el comercio direccional.
Resumir
La estrategia de la banda doble es una estrategia de comercio de corto plazo sencilla y práctica. Utiliza las características estadísticas de la banda de Brin para capturar de manera efectiva las tendencias a corto plazo del mercado. La estrategia es fácil de operar y de lógica simple, pero también tiene algunos defectos.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price crosses below the lower Bollinger Band
buy_condition = ta.crossover(src, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
// Sell condition: Price crosses above the upper Bollinger Band
sell_condition = ta.crossunder(src, upper)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)